计量经济学上机实验报告2..docVIP

《计量经济学导论》 实验报告 陕西科技大学理学院 2014年4月 实验二上机实验报告 班级： 学号： 姓名： 一、实验名称：多元线性回归模型和多重共线性 实验时间：2014年4月4日 实验地点：陕西科技大学理学院数学综合实验室（实验楼6B） 实验指导老师： 二、实验目的 5.最小二乘法估计的原理、t检验、F检验 四、实验前预备 2. 基本原理知识，包括普通最小二乘法、简单相关系数检验法、综合判断法、逐步回归法、多元线性回归模型的估计方法、多重共线性模型的识别和修正、t检验与F检验等。 3．上机步骤： 建立多元线性回归模型，建立工作文件并录入数据； 2）采用OLS进行参数估计； 3）进行多重共线性模型的识别，可用综合判断法或简单相关系数检验法； 4）多重共线性模型的修正，可用变量变换法、先验信息法、逐步回归法等。 五、上机实验内容 1．上机步骤 1.1建立工作文件并录入数据，得到图1如下： 图1 1.2采用OLS估计参数,在主界面命令框栏中输入 ls y c x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8，然后回车，即可得到参数的估计结果，如图2所示。 图2 根据图2中的数据，得到模型的估计结果为 标准差和t值分别为： 标准差 t 值 108510.7 -0.738688 11.64146 3.164750 11.33756 -2.490262 4.845876 -2.130961 17.94658 -0.976589 18.88123 -1.827209 992.1418 0.339152 1535.832 1.271345 2．上机结果 用OLS得回归结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/09/14 Time: 23:58 Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -80155.52 108510.7 -0.738688 0.4771 X2 36.84232 11.64146 3.164750 0.0101 X3 -28.23350 11.33756 -2.490262 0.0320 X4 -10.32637 4.845876 -2.130961 0.0589 X5 -17.52643 17.94658 -0.976589 0.3518 X6 -34.49995 18.88123 -1.827209 0.0976 X7 336.4866 992.1418 0.339152 0.7415 X8 1952.573 1535.832 1.271345 0.2324 R-squared 0.964563 ????Mean dependent var 114898.3 Adjusted R-squared 0.939758 ????S.D. dependent var 22162.37 S.E. of regression 5439.605 ????Akaike info criterion 20.34190 Sum squared resid 2.96E+08 ????Schwarz criterion 20.73762 Log likelihood -175.0771 ????Hannan-Quinn criter. 20.39647 F-statistic 38.88476 ????Durbin-Watson stat 1.842204 Prob(F-statistic) 0.000002 3．结果分析 从上回归结果可以看出，拟合优度很高，整体效果的F检验通过。但有重要变量x5，x7，x8的t检验不显著，可能存在严重的多重共线性。 （2）通过实验结果，你是否应考虑多重共线性？如果有多重共线性，你准备怎样解决这个问题？ 由模型的估计结果可以看出，可决系数很高，说明模型对样本的拟合很好； 检验值很大，相应的p=0.000002 ，说明回归方程显著，即各自变量联合起来确实对因变量有显著影响；给定显著性水平0.1，但变量x5，x7，x8系数的t统计量分别为-0.976589、0.339152、1.271345，相应的p值分别为0.3518、0.7415、0.2324，说明x5，x7，x8对因变量影响不显著，而且系数符号与意义不符。