计量经济学多重共线性..docVIP

研究的目的要求 近年来，随着中国经济的不断发展，我国的国内生产总值保持着高速增长，其作为衡量经济发展的一个重要指标，在整个经济社会发展中的作用日益显著。中国的国内生产总值主要受到居民消费水平、全社会固定资产投资、商品出口额财政收入、财政支出和就业人员数的影响。 就从1995年到2008年间，我国的GDP的平均年增长速度为112.1%，而与之有关的居民消费水平的年平均增长速度为109.3%，全社会固定资产投资的年平均增长速度为116.7%，商品出口额的年平均增长速度为116.1%，由此可以看出我国的经济是以非常惊人的速度在发展。为了认识中国在未来经济发展情况，需要定量地对影响我国GDP的主要因素进行分析。 表一：从《中国统计年鉴》收集到的数据 1995-2008年中国国内生产总值及相关数据 年份 国内生产总值Y/亿元 居民消费水平（X1)/元 固定资产投资（X2)/亿元 出口总额（X3)/亿元 财政收入（X4)/亿元 财政支出（X5)/亿元 就业人员数（X6)/万人 1995 60793.7 2355 20019.3 12451.8 6242.2 6823.72 68065 1996 71176.6 2789 22913.5 12576.4 7407.99 7937.55 68950 1997 78973 3002 24941.1 15169.8 8651.14 9233.56 69820 1998 84402.3 3159 28406.2 15223.6 9875.95 10798.18 70637 1999 89677.1 3346 29854.7 16159.8 11444.08 13187.67 71394 2000 98000.5 3632 32917.7 20634.4 13395.23 15886.5 72085 2001 108068.2 3869 37213.5 22024.4 16386.04 18902.58 73025 2002 119095.7 4106 43499.9 26947.9 18903.64 22053.15 73740 2003 135174 4411 55566.6 36287.9 21715.25 24649.95 74432 2004 159878.3 4925 70477.4 49103.3 26396.47 28486.89 75200 2005 183217.4 5463 88773.6 62648.1 31649.29 33930.28 75825 2006 211923.5 6138 109998.2 77594.6 38760.2 40422.73 76400 2007 257305.6 7103 137323.9 93455.6 51321.78 49781.35 76990 2008 300670 8183 172828.4 100394.9 61330.35 62592.35 77480 散点图： 利用EViews软件，输入Y、X1、X2、X3、X4、X5、X6等数据，采用这些数据对模型进行OLS回归，结果如下： 由此可见，该模型的R2=0.999909，Adjusted R-squared=0.999832可决系数异常高，F检验值12865.89，明显显著。但是当α=0.05时查表的T值万为2.365，不仅X3的T检验不显著，而且X5系数的符号与预期的相反，这表明很可能存在严重的多重共线性。 二、相关分析 令国内生产总值为Y,居民消费水平为X1,固定资产投资为X2,出口总额为X3,财政收入为X4,财政支出为X5,就业人员数为X6,有e-views软件可以得到各变量之间的相关系数：表三 由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数很高，证实确实存在严重的多重共线性。 三、修正多重共线性 1、判定系数法： 2、采用逐步回归的办法，去检验和解决多重共线的问题。分别做Y对X1、X2、X3、X4、X5、X6的一元线性回归， 根据比较系数由大到小排序为：x4、x1、x5、x2、x3、x6 X5、x2导致不显著，删 最后修正严重多重共线性的回归结果为 Y = 2434.07753 + 1.728188114*X4 + 17X1 + 0.4320065441*X3 随机解释变量问题： 检验内生性： 第一步：X1 = 1156.103781 + 0.4979871065*X1(-1) + 0.005053326594*X3 + 0.04818665208*X4 X3 = -50406.28441 + 1.161928962*X3(-1) +