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赌徒破产模型.
赌徒破产模型某赌徒有本金m元，决心再赢n元就停止赌博。假设他每局赢的概率是1/2，每局输赢都是1元钱，他输光后自然也会停止赌博，那么该赌徒输光的概率是多少？实际上，若用A表示该赌徒第一局赢，用表示他有本金k元时最后输光，并记概率?，则由题意知?，p(0)=1，p(m+n)=0， 且由全概率公式知???（1）? 其中，第一局赢的情况下，他有本金k元时最后输光的概率与他有本金k+1元时最后输光的概率相同，即? 类似地?? 这样，（1）式化为? 将上式变形为? 于是???（2）?将（2）式改写成?将上面诸式两端相加，得??（3）?令（3）式中的k+1=m+n，则有? 故?? （4）? 在（3）式中令k+1=m，并结合（4）式有?于是??（5）由（5）式的结果知，如果该赌徒拥有的本金m有限，则贪心n越大，他输光的概率就越大。进一步，由于? 故如果一直赌下去（n趋于无穷），他必输光无疑。?注：如果有兴趣，你不妨试着计算每局赢的概率是1/3的情形下输光的概率 ，并结合（5）式的结果比较两种情形下此概率随他的贪心n而增长的速度。??更一般地，考虑该赌徒每局赢的概率是p(0p1)的情形下输光的概率p(m)：?上述（1）式将化为?记1-p=q，于是? 递推得??（2）′? 将（2）′式改写成??将上面诸式两端相加，得? 当?时，有?? （3）′??令（3）′式中的k+1=m+n，则有? 于是?? （4）′??在（3）′式中令k+1=m，并结合（4）′式有? 从而??综上知?? （5）′??由（5）′式的结果知，当该赌徒每局赢的概率是p=1/3时，? 显然，如果他拥有的本金m有限，而贪心n越大，则输光的概率p(m)就越大，且随n而递增得非常之快。进一步，由于? 故如果一直赌下去（n趋于无穷），他必输光无疑。?参考文献：1./link?url=h1tHScM-aOcBT0Tfax-mdhQgwaE2vmiIWNjDGYOEEvzyik1ZMUdwT1-D2zebM4hOcEQ5RBkaAPzIUyKZH1DQ8N6JIV8PFBWt2D3sP_2vY5W
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