(中级宏观经济学4.docVIP

动态模型 前面几章中的宏观经济模型都是静态模型，它们主要说明了模型中的内生变量在均衡时的状态，而没有说明这些内生变量是通过怎样的时间路径达到这种状态的。动态模型则要说明内生变量达到均衡状态的动态过程，更重要、更基本的是要分析模型中的内生变量趋向均衡状态的条件，即均衡的稳定性条件。 本章首先对宏观经济分析中常用各类微分方程作一简短的介绍，重点是线性常系数微分方程及其稳定性，说明更复杂的非线性的模型如何被简单的线性模型模拟出来，并提出非线性模型的局部稳定的概念。 本章内容是介绍第五至第九章的必要前提。第五章分析工资和价格预期调整的动态过程，以及这种调整过程如何影响货币供应量的变化。第六章研究货币供应的扩张速度的变化以及这种变化如何影响利率水平和实际的与预期的通货膨胀率。第七章通过考察失业流量建立失业流量建立失业率动态模型，然后研究产量变动与通货膨胀率变动之间的相互关系。第八章研究投资如何改变劳动者人均资本，并解决最优资本积累问题。第九章研究汇率变动以及这种变动与货币供给和价格变动之间的关系。 本章第一节介绍线性常系数微分方程的基本性质，第二节阐述非线性模型如何用线性模型模拟出来，并推导出非线性模型的局部均衡条件，第三、第四分别把动态分析运用到第二章第四节中的古典财富效应模型和第三章第二节中的IS-LM模型中去。 常系数线性体系 动态经济分析大多数是围绕各种常系数齐次线性微分方程式体系展开的，这种体系的形式是： （4—1） X是内生变量的n×1向量，A是n×n常系数矩阵，X是内生变量对时间的一阶导数所组成的向量。 对上述方程组提供一个“试验性”的解： （4-2） b为待定的常数向量（n×1），λ是一个标量（可能是复数）。对上述“试验性”解求一阶导数并代入式（4-1），可得： （4—3） 因λ为一标量的而b为向量，式（4-3）可改写为： （4-4） I为n× n恒等矩阵。重新整理后可得： [ΛI—A]beλt =0 (4-5) 因eλt 为标量，该方程组又可改写为： [λI—A]b=0 （4-6） b为待定的n×1向量，λ为待定的标量。 上述方程组总是具有平凡解b≡0，然而由此导致的微分方程组的解，X（t）≡0,0≤t＜∞，也是平凡的。对应于非零向量b(b≠0)的非平凡解依存于一套有限的λ值。向量 b为矩阵[λI—A]的各行提供了权数。为了找到使矩阵中各行的加权和为零的权数（bi的值），λI—A中的各行不必全是线性独立的。因此矩阵λI—A必须是非满秩的，以便行列式︱λI—A︱=0 。这样，为了求得非平凡向量b，就要解出特征方程 ︱λI—A︱=0 中的 λ，λ被称为A的特征根。对于每个特征根λ，都能得到使下式成立的bi值。 (4-7) 式（4-7）就是微分方程组的解。 一般说来，一个n×n矩阵A，将会有n个λ值能满足特征方程，因此，将会有n个行如b(k)eλkt(k=1,…,n)的解，都能满足微分方程组。常系数线性体系具有如下性质，即如果X（t）= y1（t）和 X（t）= y2（t）都是的解，那么 X（t）=a1y1（t）+ a2y2（t）也是 的解，a1和 a2为任意常数。因此， 的最一般的解具有以下形式： （4-8） 这里，ai 为任意常数，λk是特征根，bk是对应特征根的特征向量，即满足等式[λI—A]b（k）=0的向量。 有的特征根可能是复数，它们经常表现为下述对偶的形式： （4-9） θ1和θ2为实数而。具有这样两个特征根的微分方程组的解具有下述形式： （4-10） 只要θ1