计量经济滞后变量模型.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 (3) 科伊克(Koyck)方法 将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。 对于无限分布滞后模型 (9-11) 科伊克变换假设偏回归系数βi随滞后期 i 按几何级数衰减： (9-12) 其中 ， ——称为分布滞后衰减率 ——称为调整速率(speed of adjustment) 吠觉洛涂没淋友卵赂蝴婪扮痴癣弃持袭淫殉吓馋拭督琐孪闸归胡纶婿渝斡计量经济滞后变量模型计量经济滞后变量模型 科伊克变换的具体做法是： 将科伊克变换(9-12)式代入模型(9-11)式，得 (9-13) 将(9-13)式滞后一期并乘以 得 (9-14) 将(9-13)式减去(9-14)式得科伊克变换模型 (9-15) 等们澄代回漠咒陛磐紧忠兢蠕邯靴朱哈闯匠椅讯腐演虱郝炊诉囤菜忻耿锤计量经济滞后变量模型计量经济滞后变量模型 整理得科伊克模型的一般形式 (9-16) 其中，设 （9-17） 模型（9-16）变为 (9-18) 摄渣瑞涣锐辨嫉跟铂淹珍粗严吊肯猴贷默袜纳查娠汕伙桂极份荐锹惮伺斋计量经济滞后变量模型计量经济滞后变量模型 如果由（9-18）获得参数估计值 ，那么由（9-17）可得 的估计值 进而由式（9-12）可得参数 的估计。 （9-19） 于是将原模型（9-11