第7章寿险保费的计算原理讲解.ppt

第七章 寿险保费的计算原理 内容介绍 价值方程 保费与净保费 费 用 超常风险 分 红 保 险 价值方程 收入的预期现值＝支出的预期现值 对于设定的保险给付金额，我们可以找到一个适当的投保人缴费标准，以支付此保险给付金额所需的成本和费用；同样，如果设定了缴纳的保费数额，我们就可以找到适当的保险给付与其对应。 保费 保险费即投保人买各种保险而向保险人（保险公司）一次性支付或多次支付的费用，简称保费。 保费的支付一般有以下几种方式 在保单生效时一次付清保费(趸缴保费) 规定每年支付一定金额，保单生效时第一次支付，以后一直持续到被保险人死亡或达到约定的最大保费额度，常常即为保单约定的缴费期限(每年支付保费保单)。 一年多次支付确定的保费，通常每月支付一次，在被保险人死亡或达到约定最大限额时停缴(月保费)。 净保险费/纯保费/风险保费 净保险费是指，在给定的假设死亡率与利率的情况下，为了实现保单中预期的生命保险或年金的给付需缴的金额。在这里不计公司的营业等费用（净，这里指除去费用的净） 计算公式： 净保费收入的期望现值＝保险给付支出的期望现值 精算计算基础：死亡率 假设、未来可实现利率 假设 利润 定义：保单终止时（死亡或保单到期）保费的价值减去保险给付与费用支出后的余值，包含保单终止时已产生的利息。 利润的计算 利润=净保费收入的现值 －保险给付支出的现值 净保费价值方程应用举例 –例1 普通寿险保单的净保费 (1)如果被保险人在保单开始时为x岁，实际利率假定为，保险金额为S，在保单有效期内每年初支付保费额为P。求下面两种保险保单的净保费价值方程： (a) n年期定期寿险 (b) n年期生存保险 (2)采用A1967-1970终极表，计算上面(a)与(b)中的P，已知S＝10 000, x=39，n＝25，i＝4% (3)采用A1967-1970选择表，计算上面(a)与(b)中的S，已知P＝1 000, x＝20，n＝20，i＝4% 解：(1)所求价值方程为 ：(a) = (b) = (2) (a) P＝20.14 (b) P＝219.13 (3) (a) S＝1 358 600 (b) S＝31 279 净保费价值方程应用举例 –例2 年金保单的净保费 一个60岁的人投保延期年金保险，从70岁起每年年末得到5 000元的给付，60岁到70岁每年年初付一定金额的保费。已知：利率8％；死亡率采用英国a(55)妇女选择表，其中 ＝6.965, ＝0.87333, ＝0.58947, =7.3077。 (1)求净保费 (2)在不考虑费用的情况下，计算寿险公司因该保单而赚取利润的概率。 解：(1)由 ＝ × 得: ＝2 122.1(元) (2)所交保费在70岁时的值为2 122.1×＝33 201.3元，假设在70岁之后又活了年，计算出使不等式5000 33 201.3成立的最小整数为＝10,因此，80岁以后投保人的年金支付就超过了保费支付的值，公司获利的可能性为:1－ ＝0.41053 每年多次支付保费 –例3 考虑一份保险金额为20 000元的两全保险保单，被保险人现年40岁，保险期间为20年，保险金在死亡之年年末支付，或在保单期满时支付；保费从现在起开始每月初支付直至期满或被保险人死亡为止。已知设定年利率为4％，死亡率采用英国A1967-1970选择生命表。计算每月应交纳的净保费。 解：设P为所求应缴月保费，则缴纳保费的预期现值为 12P ≈12P ≈12P［13.772－0.4583(1－0.40902)］ ≈162.01P 而给付的预期现值为: 20 000 ＝9 405.80 得： P＝58.06（元） 费 用 常见的费用类型 保单费用。它不依赖于保费或保险金额的多少，是固定的费用，例如： 保单出立单据、每年更新信息的开支，及一些允许的一般办公费用。 保费比例