期货套期保值方案设计4..docVIP

重庆xx大学 实验报告 重庆工商大学实验报告 专业班级： 学号： 姓名： 实验项目：期货套期保值方案设计 实验目的和要求 目的：1、理解期货价格和现货价格的波动一致性和收敛性； 2、理解期货套期保值的原理，掌握基差风险对套期保值影响。 要求：1.记录铜现货和期货价格走势图，并据此说明现货和期货价格变化的一致性和收敛性。 2.提供公司原材料套期保值方案报告，并对分析套期保值效果及其原因。 实验方法 1、利用EXCEL提供的电子表格、财务函数和图表完成实验。 2、登录世华财讯期货行情软件、上海期货交易所网站、上海金属交易网了解相关现货和期货行情。 设备或条件 本课程实践场所可在装有证期货实时行情系统的机房进行。 设备：装有期货实时行情系统以及上网接口的电脑。 实验内容成果（可将完成内容或作品附在后面） 1、登录上海金属交易网了解12月以来铜现货价格走势，登录世华财讯期货行情软件查看1月份交割铜期货价格变化，并将两个价格进行比较； 2、根据材料，为公司设计套期保值方案，并实施方案； 3、结束期货交易后分析套期保值的效果及其原因。 收获或体会 套期保值是指通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流的交易行为。期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动