5项目及课程总结.doc

商业银行贷款风险评估系统 工程论文 Version?: 1.0.0 2011-01-5 DOCUMENT HISTORY Ed. Version Author Change 1 1.0.0 王啸风 Initial  目 录 1 项目概述 3 项目背景 3 项目目标 3 项目需求规格 3 系统用例图 3 系统功能 5 系统设计描述 6 系统示意图 6 BP神经网络概述 7 BP神经网络流程 8 贷款风险分析模型的构建 9 系统功能测试 11 测试环境配置 11 测试流程 11 测试用例 12 项目及课程总结 14 项目总结 14 课程总结 15 课程建议 15 参考资料 16 项目概述 项目背景 在现代金融体系中，商业银行作为金融交易的主要金融市场中介，在减少经济风险和不稳定因素，保证国民经济顺畅运行方面发挥着举足轻重的作用。商业银行在运营中本身承担着各种类型的风险，包括贷款风险、利率风险、流动性风险等，其中贷款风险最大也最为严重。银行经营中信贷管理的失误往往是导致其周转困难、停业和倒闭的最直接原因，这种结果很可能引起连锁反应，将涉及单个商业银行的生存及整个社会经济的稳定。因此，建立一种有效的风险评估机制用以帮助银行防范和降低贷款风险，是十分必要的。 本系统在对商业银行贷款形成原因进行深入分析的基础上，针对商业银行贷款风险评估的特点和贷款风险分类管理的一般流程，建立了商业银行贷款风险因素关系框图模型和贷款风险评估数学模型。按照商业银行贷款的常规流程，本系统经过对申请贷款方信息的搜集和调查，采用一系列数据挖掘的算法对贷款活动进行风险评估，为整个贷款活动的管理提供重要的参考。 项目目标 项目目的在于对申请风险贷款投资者进行资格审查和风险评估，根据申请人以及其单位的发展前景，信用评价，收入状况，偿还贷款能力等条件进行审查，并根据已有的数据记录资料和分类模型评估，并根据已有的记录资料将申请人的风险评估结果和信用记录提交给授贷人员，为其是否接受其贷款投资申请决策提供依据。本系统只是银行贷款风险评估体系中的一个辅助系统，目的在于简化贷款风险评估流程。系统给出的结果只是作为一个参考，而不做是否贷款的最终性决定。 项目需求规格 系统需要实现数据更新与显示、权限管理、数据分析三个主功能模块。其中数据分析模块即风险评估，此功能包括三个子功能：贷款评估、担保评估和资产量化组合。 系统用例图 银行进行贷款风险管理的流程图如下： 根据贷款流程，可以得出以下的系统用例图： 系统用户分为三类：企业用户，客户经理，风险分析部门。 企业用户：贷款的申请人。需要提供企业的相关信息，包括企业基本信息、企业资产信息等。企业用户可以查看提交的相关信息和贷款的审批情况。 客户经理：主要负责企业客户的申请的业务。客户经理是客户和银行之间沟通的桥梁，客户通过客户经理与银行进行业务上的往来。客户经理可以查看企业信息、风险评估信息并对企业信息进行必要的更新。 风险分析部门：系统的核心功能风险评估的主要使用者。可以使用系统对客户提供的信息进行分析，系统给出的是参考性的结果。分析人员可以参考此结果进行进一步的工作。 系统功能 系统详细功能分解视图如下： 本系统主要包括四个功能模块，分别是客户信息/申请进度更新、客户信息/申请进度更新、风险评估、审批情况查看以及权限管理。 客户信息/申请进度更新：此功能的使用者是客户经理，客户经理需要将客户提供的相关信息录入系统，需要时进行必要的修改，并且随时将最新的进度在系统上进行更新。系统输入的数据如下： 行业发展情况：系统所支持的行业发展近期情况，行业风险点提示等。 行业内的标准数据：可输入与经营行密切祥光行业的经营、财务数据，以供有关操作人员使用。 客户基本信息补充：为完善现有业务数据库中客户基本信息的不足而录入附加信息，主要包括企业的严格、验资情况、管理制度等。 客户财务信息补充：包括去年资产总额、前年资产总额、去年存货、去年应收账款、去年固定资产净值、去年所有者权益、前年所有者权益、去年销售收入、前年销售收入、当年支付利息、应付利息、去年利润总额、前年利润总额、或有负债等，主要为风险指标预警、信用等级评定提供必要的信息。 客户信息/申请进度更新：此功能允许查看提交给系统的客户基本信息，以及当前贷款审批进度以及审批结果。 风险评估：系统的核心模块，主要是根据数据库现有信息以及贷款人提交信息进行分析，并给出相应的分析结果。此结果包括以下的数据和表格，并能根据表格生成相应的柱状图或饼图。 信用指标数据：根据企业类型计算出的预先设定的企业相关财务指标。 信用等级评