第2章时间序列的预处理分解.ppt

线性差分方程 线性差分方程 齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 特征方程 特征方程的根称为特征根，记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 非齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的特解 使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解 非齐次线性差分方程的通解 齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和 异常值处理 数值检验 缺损值的补足 模型分析 数值检验 if mean(X[1:t])-k sd(X[1:t])X[t+1] mean(X[1:t])+k sd(X[1:t]) k=6, #6 sigma, X[t+1] 正常 否则 为离群点 如果为离群点 X*[t+1]=2X[t]-X[t-1] #线性外推 缺损值的补足 平滑法 插值估算法 模型分析 估计模型 残差分析 如果残差分析不能通过，则替换或加入哑变量 例子： 人口自然增长率收集 时间跨度1950-2005 时间间隔相同， 年度数据 ，不允许出现半年，2年等间隔数据 统一计算方法：（年初+年末）/2， 序列范围一致性：虽然1997香港回归，并不能计算进入。 统一指标口径：出生后但随后死亡，列入出生也例如死亡。 假设条件 原假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间相互独立 备择假设：延迟期数小于或等于 期的序列值