第 9章 计算题 补充 0086风险管理精品参考资料.doc

风险管理考试重点习题与答案 2005年1月 第九章 风险管理决策 P232-234 45．(7分)某公司所属的一栋建筑物面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对 (1)白留风险： (2)购买保赞为640元，保额为5万元的保险： (3)购买保费为710元，保额为10万元的保险： (单位：元) 0 500 1000 10000 50000 100000 损失概率 0.8 0.1 0.08 O．017 O．002 0.001 试利用损失期望值分析法比较三种方案． 解： 第一种方案：自留风险 损失的期望值 E=O×O．8+500×O．1+1000×0．08+10000×O．017+50000×O．002+100000 x0．001=550(元)(3分) 第二种方案：部分保险 损失金额 640 50640 损失概率 0.999 0.001 损失的期望值E=640 x0．999+50640×O．(301=690(元)(2分) 第三种方案：足额保险 损失金额 710 损失概率 1 损失的期望值E=710(元)(1分) 三种方案相比，第一种方案损失的期望值最小，因此选择第一种方案。(1分) 2004-01 第九章 风险管理决策 P234 45.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%。对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下： A.自留，忧虑价值2000元。 B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。 C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。 D.购买保额为30万元的保险，保费3000元。 请运用损失期望值分析法选择最佳风险处理方案。 解： 损失矩阵 备选方案 全 损 无损失 自留（全损概率1%） 30+0.2 0.2 自留+控制（全损概率0.5%） 30+0.3+0.1 0.3+0.1 买20万保险 （全损概率1%） 10+0.2+0.05 0.2+0.05 买30万保险 （全损概率1%） 0.3 0.3 方案1:EX=30.2*1%+0.2*(1-1%)=0.5 方案2:EX=30.4*0.5%+0.2*(1-0.5%)=0.351 方案3:EX=10.25*1%+0.25*(1-1%)=0.35 方案4:EX=0.3*1%+0.3*(1-1%)=0.3 因为方案4的损失期望值最小,所以选择方案4. 2004-10 第九章 风险管理决策 P234 47．某建筑价值200，000元，损失资料如下： 损失金额（L） 概率 不实施损失控制（P1） 实施损失控制（P2） 0 1000 10,000 50,000 100,000 200,000 0.7 0.2 0.09 0.007 0.002 0.001 0.7 0.2 0.09 0.009 0.001 0.000 风险管理者拟定了三套处理方案，有关费用如下： 方案一：自留，忧虑价值（W）1000元。 方案二：自留并实施损失控制，控制费用（C）600元，忧虑价值（W）500元。 方案三：全部购买保险，保费（P）2000元。 问：应选择哪种方案？ 解： 损失矩阵 原损失 金额（3） 0 1000 10,000 50,000 100,000 200,000 方案1： 自留 0+1000 =1000 1000+1000 =2000 10,000+1000 =11,000 50,000+1000 =51,000 100,000+1000 =101,000 200,000+1000 =201,000 方案2：自留并控制 0+600+50=1100 1000+600 +500=2100 10,000+600 +500=11,100 50,000+600 +500=51,100 100,000+600 +500=101,100 方案3： 保险 2000 2000 2000 2000 2000 2000 方案1期望值：EX=1000×0.7＋2000×0.2＋11000×0.09＋51000×0.007＋101000×0.002＋201000×0.001=700＋400＋990＋357＋202＋201=2850(元) 方案2期望值：EX=1100×0.7+2100×0.2+11100×0.09+51100×0.009+101100×0.001 =77