永安期货资产管理业务手册.doc.docVIP

永安期货资产管理业务手册一、公司筒介永安期货股份有限公司（简称：永安期货）是国内同行中规模最大、经营范围最全、研究实力最强的期货公司之一，现注册资本人民币8.6亿元。公司总部设在杭州，并在北京、上海、广州、深圳等30个城市设有营业部。经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，是国内唯一一家连续十四年跻身 全国十强的期货公司。二、资产管理业务筒介公司于2012年11月21日取得中国证监会核准的资管业务行政 许可（证监许可（2012）1503号），具备了资产管理业务（简称：资 管业务〕的试点资格。(一)试点期间资管业务类型和投资范围1、资管业务类型：接受单一客户的书面委托、运用客户委托资产进行投资。2、投资范围（证监会许可的范围）：期货、期权及其他金融衍生 品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等。具体投资范围以客户与公司签订的资管合同为准。(二）主要投资市场和目标客户1、投资市场：以商品期货市场投资为主、适当兼顾金融期货、证券市场、债 券市场等场内金融市场的投资。2、目标客户：(1)可投资资产高于公司资产管理起点资金，并把期货资产管 理作为其资产配置的高净值客户；（2）对期货市场具有相当的认知并具有一定风险承受能力，个 人财富达到相当规模，希望通过专家理财的方式为其资产保值增值的 客户；（3）把期货资产管理作为其资产配置的机构投资者。(三)主要投资策略1、以商品期货市场上的月间套利、基差套利和品种对冲交易等 投资策略；2、在证券、债券市场运用金融衍生工具进行对冲套利和量化投资策略。三、资产管理业务特色(一)团队介绍公司资产管理总部拥有一批高素质的专业人才，团队现有成员12名，既有在期货市场上征战多年，具有对冲组合和基差交易深厚造诣的投资专家，又有在跨金融期货及证券市场中， 擅长于对冲套利 和量化投资的行家里手。投资管理团队善长于先行价格的研究，既能 把握市场总体的变化趋势、又能敏锐洞察波动性操作机会，在风险可控的前提下，实现客户资产的保值和稳健增值。（二)投资理念安全边际下的资产轮动，既在有安全边际收益的基础上，通过自上而下的研究体系，挖掘出价值错估产品，通过金融衍生工具的对冲达到资产稳健增长。（三）以往业绩2012年8月份财通基金发行的以投资商品期货市场以及证券市 场衍生品为主的集合资产管理计划---永安一号。该基金为专户理财 产品，规模为8000万元。公司作为永安一号资产管理计划的投资顾问，依据集合资产管理计划的投资范围和投资比例的要求，提供了众多投资建议和方案，被财通基金釆纳并付诸实际运作，为公司自身的资产管理投资策略实施积累了实战经验。四、“一对一”委托资产管理(一)委托资产管理介绍：1、公司接受单一客户的书面委托，运用客户委托资产进行投资。2、投资方向主要以商品期货市场为主，金融期货以及证券、债 券市场为辅，投资的策略包括商品期货的对冲组合和金融期货对冲套利以及量化投资等。3、单一客户的起始委托资金不得低于500万元。4、投资风险由客户自行独立承担，资管账户的止损比例由客户选择但最高不能超过本金的50%。5、公司负责向保证金监控中心为客户申请开立期货资产管理账 户（区别于期货经纪账户），同时客户需提供办理委托资产汇入、追 加、提取和清退的银行账户（该银行结算账户应当与客户现有的期货 经纪业务的银行结算账户严格区分）。6、如客户委托资产管理涉及非期货类的投资，需与公司、客户 和资产托管机构签订单一客户委托资产管理合同。7、公司与客户约定收取一定比例的资管账户管理费，并约定基于资产管理业绩收取相应的报酬。(二)资产管理投资策略的风险收益特征资管团队运用的投资策略主要为综合运用各种商品期货对冲组 合策略和金融期货对冲套利和量化投资策略，在规避市场风险的情况 下获取稳定的套利收益，呈现较低风险和中等收益的特征，产品的预 期收益和预期风险高于货币市场理财产品、债券型理财产品，低于股 票型理财产品。(三)客户开户需签署和提交的材料1、机构投资者开户需签署、提交的资料。(1)《组织机构代码证》正副本复印件及副本原件；（2）《营业执照》正副本复印件及副本原件；（3）法定代表人、授权经办人身份证原件及复印件；（4）银行的本单位账户作为期货结算账户；（5）非法定代表人本人签署合同，需提供由法定代表人签署的 授权委托书；（6）签署《委托资产承诺书》、《资产管理业务风险揭示书》、《期 货公司资产管理业务投资者调查问卷（机构）》《资产管理业务客户 开户申请表》《资产管理合同》。2、自然人投资者开户需签署、提交的资料。（1）本人有效身份证原件及复印件；（2）银行的本人账户做为期货结算账户；（3）签署《委托资产承诺书》、《资产管理业务风险揭示书》、《期货公司资产管理业务投资者调查问卷