第7章 受约束的回归模型.pptVIP

第7章 受约束的回归模型 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 四、非线性约束 说 明 在建立回归模型时，有时根据经济理论需要对模型中的参数施加一定的约束条件。例如： ——需求函数的0阶齐次性条件（参数和为零） ——生产函数的1阶齐次性条件（参数和为1） 模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）; 未加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 一、模型参数的线性约束 这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力， RSSR 与 RSSU的差异变小。 二、对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 三、参数的稳定性 （3）计算F统计量的值，与临界值比较： 若F值大于临界值，则拒绝原假设，认为发生了结构变化，参数是非稳定的。 该检验也被称为邹氏参数稳定性检验（Chow test for parameter stability）。 如果预测误差较大，则说明参数发生了变化，否则说明参数是稳定的。 四、非线性约束 也可对模型参数施加非线性