第九章设定误差与测量误差20121108.pptVIP

* 2、模型(2)：有 DW=1.038，当 n=10，k’=2, α=5%时 dL=0.697， dU=1.641。显然有0.6971.0381.641，属于无法确定的区域。采用修正的 DW 检验法进行检验即扩大拒绝区域，宁可判别残差中存在正的自相关，认为也存在遗漏变量。 3、模型(3) ：有 DW=0.716，当 n=10、k ’=1、α=5%时， dL=0.879， dU=1.320 ，显然存在正的自相关，拒绝H0，表明存在遗漏变量； * 二、拉格朗日乘数（LM）检验 基本思想： ●模型中遗漏的相关变量包含在随机扰动项中，因此随机扰动项(或回归所得的残差序列)应与遗漏的相关变量呈现出某种依存关系。 ●如果已知是哪个变量被遗漏，可以进行残差序列与相关变量的回归，在一定显著水平下若相关变量具有统计显著性，则认为存在遗漏变量形成的设定偏误，若相关变量不具有统计显著性，则认为没有遗漏变量形成的设定误差。 * 1）对存在遗漏变量设定偏误的模型（受约束回归模型） 进行回归，得残差序列 ei； 2）用残差序列ei对全部的解释变量（包括遗漏变量）进 行回归， ，得可决系数R2； 3）设定H0:受约束回归模型合理，H1:无约束回归模型合理。 在大样本