商业银行利率风险测度方法.pptVIP

商业银行利率风险测度方法的现实选择  ——Fisher—Weil久期模型的应用 小组成员： 前言 商业银行利率风险是金融风险的一种，指由于利率的波动，致使银行资产收益与价值相对于负债成本与价值发生不等量变化而造成银行损失收入与资本的风险。 完备的利率风险管理体系是与国际接轨的监管要求，也是商业银行的上市的必要条件。 我国商业银行要提高资金的使用效率，获得广阔持久的生存发展空间，必须加紧提高自身的利率风险管理能力。 提高利率风险管理水平的关键是建立一套科学的利率风险测度系统。 久期模型，是发达国家商业银行所普遍采用的一种利率风险量化的方法。而Fisher--Weil久期模型正是对商业银行所面临的最主要的利率风险－重定价风险的量化方法。理解、应用和发展久期模型同样将有助于我国商业银行提高利率风险管理水平。 框架 Fisher—Weil久期模型及相关方法述评 Fisher—Weil久期在我国商业银行利率风险测度中的适用性 Fisher—Weil久期在我国商业银行风险管理中的应用 1、久期模型的提出－Macaulay久期 2、久期模型的改进－ Fisher—Weil久期 3、久期模型的复杂