第3讲谱估计最大熵法.pptVIP

最大熵谱估计（AR模型和线性预测） 在一定条件下，ARMA或MA模型可以用阶次为无穷大的AR模型来近似。条件是：信号是平稳的，且方差为有限值。由于ARMA和MA模型参数确定需要求解非线性方程，而AR模型参数用线性方程即可求出，因此AR模型被研究和使用得最多。 Burg提出最大熵谱估计（Maximum Entropy Spectra Estimation）,Van Den Bos证明了对一维高斯平稳信号，AR谱、线性预测和最大熵谱等价。 主 要 内 容 最大熵谱估计的基本原理 最大熵谱估计与AR模型谱估计、预测误差滤波法等效 最大熵功率谱的计算 (AR模型参数的计算） 最大熵谱估计（AR模型）的稳定性和阶数的确定 有附加噪声的AR过程的谱估计 最大熵谱估计的特点 最大熵的基本思想：就是根据已知数据信息，在 不进行任何新的假设(不增加任何虚假信息)的情 况下，合理地预测未知延迟离散时间上的相关函 数。即在根据已知信息外推相关函数时，每一步 都保持未知事件的不确定性或熵为最大。 信息量 可见熵是消息源发出每个消息的平均信息量。 对于高斯分布的随机变量，布卡乔夫证明了其熵和 自协方差矩阵间存在关系： 当时间序列为零均值时，熵和自相关函数之间存在 关系 ： 当过程为无限长时，用熵率作为信息的度量