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私募月报：今年仅44%的私募基金获正收益，11月发行激增59%布局来年私募行业业绩概览 私募行业分策略业绩表现11月，A股在美联储12月加息预期上升、人民币持续贬值的压力下开启了一段蓝筹行情。虽然整体来看，各大指数均有不同程度的上涨，但市场二八分化格局却越发明显。本月，沪深300涨幅最大，上涨6.05%；而创业板延续数月以来的横盘状态，上涨1.08%，中小板仅上涨0.02%。从行业来看，11月涨幅居前的三个行业分别是建筑装饰、家用电器和钢铁，综合和休闲服务则出现下跌。期货市场方面，月初市场在通胀预期加大、人民币贬值、资金持续流入等多重刺激下出现了急涨行情，黑色、化工、有色、农产品轮番涨停，但月中多头集体出逃导致市场出现了踩踏式回调。整体来看，本月市场价格大起大落，波动率大幅增加。私募11月表现： 所有策略均获正收益，程序化期货再夺冠策略名称11月收益 ↓11月前1/4收益10亿以上私募11月收益程序化期货5.44%15.44%5.45%主观期货4.03%15.84%6.23%宏观对冲策略2.34%8.19%1.26%股票策略1.94%6.91%1.63%定增策略1.74%7.48%3.04%组合基金1.51%4.65%1.24%相对价值复合1.48%4.19%2.05%套利策略1.33%4.54%1.77%阿尔法策略1.30%3.72%1.05%债券策略0.49%2.09%0.50%行业平均2.07%7.49%3.92%同期沪深3006.05%----同期中小板指数0.02%----同期创业板指数1.08%----同期万得全A 3.94%----私募今年以来表现：除股票策略，其它策略今年以来均获正收益 策略名称今年以来收益 ↓今年以来前1/4收益10亿以上私募今年以来收益主观期货32.63%97.55%49.01%程序化期货18.93%49.76%17.24%相对价值复合13.19%34.01%16.29%债券策略7.01%15.40%7.54%套利策略6.49%14.00%6.30%宏观对冲策略5.76%25.67%5.59%阿尔法策略3.84%14.15%2.51%定增策略0.67%25.87%7.09%组合基金0.27%12.60%0.34%股票策略-3.99%12.33%-3.01%行业平均-1.27%17.48%6.97%同期沪深300-5.17%----同期中小板指数-17.77%----同期创业板指数-19.56%----同期万得全A-7.98%----规模以上私募业绩表现从规模以上私募机构的整体业绩来看，格上理财统计数据显示，受市场整体行情影响，11月份股票型私募业绩整体最好，量化型私募基金次之。从今年以来业绩表现来看，依旧是债券型及量化型私募优势明显。分策略来看，股票型策略中，高毅资产旗下基金今年以来平均收益为9.88%，居规模以上私募之首。民森投资旗下代表产品民森K号11月收益为5.95%，在规模以上股票型私募代表产品中单月收益最高。债券策略规模以上私募机构中，格上理财数据显示，暖流资产旗下产品今年以来平均收益表现最佳，达到17.08%；上海映雪投资旗下代表产品富兰克林国海-雪霁-债券分级2期以1.77%的单月收益位居该策略规模以上私募机构代表产品之首。在规模以上量化型私募机构中，千象资产旗下产品今年以来表现最佳，平均收益14.70%；筑金投资旗下代表产品融智孵化筑金慧升1号11月收益为6.74%，在规模以上量化型私募代表产品中单月业绩最佳。北京地区基金公司旗下代表产品旗下基金今年以来 平均收益↓核心基金经理基金简称11月收益泓澄投资张弢泓澄投资********观富资产詹凌蔚、万定山观富价值一号********睿策投资黄明睿策1期********淡水泉投资赵军淡水泉成长1期********星石投资江晖星石1期********拾贝投资胡建平拾贝投资1号********和聚投资于军、李泽刚和聚1期********神农投资陈宇神农1期********远策投资张益驰、李健远策1期********华夏未来巩怀志、杨俊华夏未来领时对冲1号********鼎萨投资彭旭鼎萨1期********源乐晟资产曾晓洁乐晟精选********鸿道投资孙建冬鸿道1期******** 注：本表仅统计净值披露日为11.25-11.30的产品 来源：格上理财研究中心上海地区基金公司旗下代表产品旗下基金今年以来 平均收益↓核心基金经理基金简称11月收益高毅资产邱国鹭金太阳高毅国鹭1号崇远********弘尚资产朱红裕、于龙 弘尚资产成长精选1号********大朴资产颜克益大朴进取1期********涌峰投资赵凯中国龙********沣杨资产吴亮 、张楠沣杨锦绣********景林资产蒋锦志景林稳健********世诚投资陈家琳世诚扬子2号