第五章 异方差问题.ppt

山东财经大学统计学院计量经济教研室 第一节 异方差问题及其影响 一般而言，产生异方差的原因主要来自以下几个方面： 二、异方差产生的后果 3. 计算每个样本点xji的位次和|ei|的位次之差 di 三、戈德菲尔德－匡特检验 例5-1 根据随机抽取的32个农村家庭年底储蓄余额与年内家庭纯货币收入的资料（其中一个无效数据），按收入排序后的数据见下表。其中， x为年内家庭纯货币收入（元）， y为年底家庭储蓄余额（元）。 四、帕克检验[1] 第三节 异方差问题的补救措施 的最佳线性无偏估计量。但我们必须 由于经过变换的方程满足所有假定，所以从利用 变换后的变量所做的回归中，能够得到标准误、t统计 量和F统计量，而且，因为这些广义最小二乘（GLS） 估计量都是 记住：要将参数估计值放到原方程中去解释。 （三）异方差函数未知情形下的WLS 可以模型化 ，并利用数据来估计这个模型，从而 得到每个 的估计值，记为 。用 取代 进行WLS估计。这实际上遵循了可行的广义二乘法 在大多数情况下，异方差的确切形式并不明显。换 句话说，我们不知道异方差的函数形式 不过，我们 Feasible Generalized Least Squares，F