第五章 线性平稳时间序列分析.ppt

例3.16解：预测方差的计算 Green函数 方差 例3.16解：置信区间的计算 时期 95％置信区间 101 （0.136，0.332） 102 （0.087，0.287） 103 （－0.049，0.251） 修正预测 定义 所谓的修正预测就是研究如何利用新的信息去获得精度更高的预测值 方法 在新的信息量比较大时——把新信息加入到旧的信息中，重新拟合模型 在新的信息量很小时——不重新拟合模型，只是将新的信息加入以修正预测值，提高预测精度 修正预测原理 在旧信息的基础上， 的预测值为 假设新获得一个观察值 ，则 的修正预测值为 修正预测误差为 预测方差为 一般情况 假设新获得p个观察值 ，则 的修正预测值为 修正预测误差为 预测方差为 例3.14续 假如四月份的真实销售额为100万元，求二季度后两个月销售额的修正预测值 计算四月份的预测误差 计算修正预测值 计算修正方差 修正置信区间 预测时期 修正前置信区间 修正后置信区间 四月份 （85.36，108.88） 五月份 （83.72，111.15） （87.40，110.92） 六月份 （81.84，113.35） （85.79，113.21） 本章上机指导