优化问题的一般形式优秀培训书.ppt

优化模型的简单分类和求解难度 MATLAB优化工具箱能求解的优化模型 LINDO 公司软件产品简要介绍 LINGO软件的求解过程 优 化 建 模 优化问题三要素：决策变量；目标函数；约束条件 约束条件 决策变量 优化问题的一般形式 无约束优化(没有约束)与约束优化(有约束) 可行解（只满足约束）与最优解(取到最优值) 目标函数 局部最优解与整体最优解 局部最优解 (Local Optimal Solution, 如 x1 ) 整体最优解 (Global Optimal Solution, 如 x2 ) x * f(x) x1 x2 o 优化模型的 简单分类 线性规划(LP) 目标和约束均为线性函数 非线性规划(NLP) 目标或约束中存在非线性函数 二次规划(QP) 目标为二次函数、约束为线性 整数规划(IP) 决策变量(全部或部分)为整数 整数线性规划(ILP)，整数非线性规划(INLP) 纯整数规划(PIP), 混合整数规划(MIP) 一般整数规划，0-1（整数）规划 连续优化 离散优化 数学规划 优化 线性规划 非线性规划 二次规划 连续优化 整数规划 问题求解的难度增加 常用优化软件 1. LINDO/LINGO软件 2. MATLAB优化工具箱 / Mathematic的优化功能 3. SAS(统计分析)软件的优化功能 4. EXCEL软件的优化功能 5. 其他（如CPLEX等） 优化工具箱3.0 (MATLAB 7.0 R14) 连续优化 离散优化 无约束优化 非线性 极小 fminunc 非光滑(不可 微)优化 fminsearch 非线性 方程(组) fzero fsolve 全局 优化 暂缺 非线性 最小二乘 lsqnonlin lsqcurvefit 线性规划 linprog 纯0-1规划 bintprog 一般IP(暂缺) 非线性规划 fmincon fminimax fgoalattain fseminf 上下界约束 fminbnd fmincon lsqnonlin lsqcurvefit 约束线性 最小二乘 lsqnonneg lsqlin 约束优化 二次规划 quadprog 美国芝加哥(Chicago)大学的Linus Schrage教授于1980年前后开发, 后来成立 LINDO系统公司（LINDO Systems Inc.）， 网址： LINDO: Linear INteractive and Discrete Optimizer (V6.1) LINDO API: LINDO Application Programming Interface (V4.1) LINGO: Linear INteractive General Optimizer (V10.0) What’s Best!: (SpreadSheet e.g. EXCEL) (V8.0) 演示(试用)版、高级版、超级版、工业版、扩展版… （求解问题规模和选件不同） LINDO/LINGO软件能求解的模型 优化 线性规划 非线性规划 二次规划 连续优化 整数规划 LINDO LINGO LINGO软件的功能与特点 LINGO模型的优点 集成了线性(非线性) / 连续(整数) 优化功能 具有多点搜索 / 全局优化功能 提供了灵活的编程语言(矩阵生成器)，可方便地输入模型 提供与其他数据文件的接口 提供与其他编程语言的接口 LINDO API 可用于自主开发 运行速度较快 LP QP NLP IP 全局优化(选) ILP IQP INLP LINGO预处理程序 线性优化求解程序 非线性优化求解程序 分枝定界管理程序 1. 确定常数 2. 识别类型 1. 单纯形算法 2. 内点算法(选) 1、顺序线性规划法(SLP) 2、广义既约梯度法(GRG) (选) 3、多点搜索(Multistart) (选)