典型相关分析和协整优秀讲义.ppt

CH.11 典型相关分析 要 点 典型相关分析的数学表达方式，假定条件； 典型相关系数的数学含义； 典型变量系数的数学含义； 简单相关，复相关和典型相关的意义； 典型相关的应用 一、什么是典型相关分析及基本思想 通常情况下，为了研究两组变量 的相关关系，可以用最原始的方法，分别计算两组变量之间的全部相关系数，一共有pq个简单相关系数，这样又烦琐又不能抓住问题的本质。如果能够采用类似于主成分的思想，分别找出两组变量的各自的某个线性组合，讨论线性组合之间的相关关系，则更简捷。 例 家庭特征与家庭消费之间的关系 为了了解家庭的特征与其消费模式之间的关系。调查了70个家庭的下面两组变量： 二、典型相关的数学描述 考虑两组变量的向量 如果我们记两组变量的第一对线性组合为： （二）典型相关系数和典型变量的求法 利用柯西不等式有 （参看1.8.4式） 记m为?12的秩，则 由特征向量可以构成一个正交矩阵T，有 若取 第一对典型相关变量提取了原始变量x组和y组之间相关的主要部分，那么这部分的信息不够，则还可以在剩余相关中提取第二对典型变量： 求 当取 注 有相同的特征根，而可以验证： 在剩余的相关中再求出第二对典型变量