北邮概率论讲议 第讲培训教程文件.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第四节 随机变量的独立性 和条件分布 第五节 随机变量函数的分布 一、一般方法 问题：若 是（?, F, P）上的n维随机变量， 第三章 随机变量的数字特征 主要内容：随机变量的数字特征：数学期望、方差以及各种矩，最根本的是随机变量的均值，即数学期望的定义和计算问题（本章重点）。 第三章 随机变量的数字特征 讨论思路：与数学期望的定义和计算密切相关的是可测函数的积分问题，因此首先讨论一般可测函数的积分概念（本章难点）；其次，随机变量的数学期望作为特殊可测函数（随机变量）的积分问题，给出其定义，并讨论其性质；然后再转移到（ R(1) ,B (1) , PF）空间上，试图用分布函数的L-S积分来给出数字特征的计算公式；并进一步讨论条件数学期望的定义和性质；最后给出常用的几个不等式。 * * 一、随机变量的独立性 定理2.4.1 随机变量族 独立的充要条件是它的任意有限子集中的随机变量独立。（定义本身强调的即是参数集T的任意一个正整数子集中的随机变量独立） 关于随机变量的独立性还有下面的等价条件： 定理2.4.3 如何判断随机变量的独立性呢？ 推论 定义2.4.2 对离散型随机变量条件分布定义如下： 二、条件分布 定义2.4.4 定义2.4.5 定义2.4.6 例：设二维随机变量的联合密度为： 下面讨论随机变量函数的分布的计算问题。 定理2.5.1 推论 例2.5.1 解：由（2.5.2）式得?的分布函数 若?1, ?2相互独立，则?=?1+?2的分布密度为： 例2.5.2略，请见教材P39。 定理2.5.2