单方程估计中的高级问题优秀讲义.pptVIP

Chapter 9 单方程估计中的高级问题 Lagged Variable models A general lagged variable model : : 滞后时期数 1) 如 , 称为分布滞后模型 (1) 又如 有限, 称为有限分布滞后模型 (2) 又如 无限, 称为无限分布滞后模型 2）如 ，称为自回归模型。 几何滞后模型（无限分布滞后模型的特况）： The long-run response: The mean lag: 分布滞后模型的参数估计 设有限分布滞后模型为： Almon polynomial distributed lag method Assumption: 将此代入模型方程并整理后可得 Example If , then A case study：Y---库存量，X---销售额（lag=3) PDL expression: pdl(series_name,lags,order,options) The constraint options are: 1 constrain the near end of the distribution to zero. 2 constrain the far end of the distribution to zero. 3 constrain both the near and far end of the distribution to zero. By default, EViews does not constrain the endpoints of the PDL. 设无限分布滞后模型为 Koyck method: Koyck assumption It is easy to obtain Adaptive expectation models 其中 的预期值。 Expectation assumption: 易得 这是自回归模型。 Partial(stock) adjustment models 整理得 这也是自回归模型。 （ 期盼的值） How to Estimate Them??? Instrument variable method Instrument variable: (Y对X的滞后项的回归，s值适当选取) The equations to be estimated become How to test for serial correlation of order 1 In this case, the DW test does not hold good. 可用Durbin’s h 统计量 滞后项数的选择：R-sq, AIC and SC Examples9.1 and 9.2(PP147—149) 因果关系检验(Tests for Causality): A problem: if changes in one variable are a cause of changes in another. A method for this problem is the test for causality introduced by Granger and Sims. 认定X是Y变化的原因必须满足二条件： 1. X有助于预测Y; 2. Y不应当有助于预测X. 如何检验 原假设: X不是引起Y变化的原因 对以下两回归模型进行估计: Now we are about to test Test statistic is (k=2m+1, q=m) Example9.3(P151) Homework: 我们已经对单方程模型的建模方法有了较完整的认识. 找一个你感兴趣的实际问题, 利用所学经济计量学方法, 对问题尽可能做详细的建模与分析. 要求: 1. 保存原始数据并标明来源; 2. 要有建模过程并说明理由; 3. 按论文的形式表述建模与分析过程; 4.将整个包含1., 2., 3.的文件以你的姓名和学号作标题用Emai