四随机变量的数字特征 深圳大学优秀培训书.pptVIP

四、随机变量的数字特征 * 考试内容 （一）随机变量的数学期望 1.离散型随机变量的数学期望（均值） 设X的分布律为 (级数 绝对收敛) 则 2.连续型随机变量的数学期望 设连续型随机变量X的密度函数为f(x),则 （ 绝对收敛） 3.随机变量函数的数学期望 （1）X为随机变量，y=g(x)为实变量x的函数. 离散型： 连续型： (2)(X,Y)为二维随机变量, z=g(x,y)为x,y的二元函数. 离散型： 连续型： 4.数学期望的性质 (1) E(C)=C; (2) E(aX+b)= aE(X)+b; (3) E(X1+ X2+‥+Xn)=E(X1)+ E(X2)+‥+E(Xn); (4) 若X1, X2,‥,Xn相互独立,则 E(X1 X2‥Xn)=E(X1) E(X2)‥E(Xn); (5) （二）方差 1.定义 D(X)=E{[X-E(X)]2} 均方差或标准差： 2.计算 (1) 离散型： (2)连续型： (3) 常用计算公式：D(X)=E(X2)-E2(X). 3. 方差的性质 (1) D(X)=E(X2)-E2(X)， E2(X)=D(X)+E(X2) (2) D(C)=0; (3) E(aX+b)= a2D(X); (4) D(X±Y)=D(X)+ D(Y) ±2Cov(X,Y); 若