最优化方法-约束非线性最优化方法.pptVIP

第 四 章 约束最优化方法 问题 min f(x) s.t. g(x) ≤0 h(x)=0 约束集 S={x|g(x) ≤0 , h(x)=0} (fgh) 高等数学中所学的条件极值： 一、等式约束性问题的最优性条件： 考虑 min f(x) s.t. h(x)=0 问题: 在ф(x,y)=0的条件下, 求z=f(x,y)极值. min f(x,y) 。 s.t. ф(x,y)=0 引入Lagrange乘子：λ Lagrange函数 L(x, y;λ)= f(x,y)+ λф(x,y) 一、等式约束性问题的最优性条件： (续) 若(x*,y*)是条件极值，则存在λ* ，使 fx(x*,y*)+ λ* фx (x*,y*) =0 fy(x*,y*