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第四节 概率（风险）分析 概率分析就是用概率统计方法，对项目中不确定因素，可能出现的不同状态的频率（概率）分布进行研究，从而估计出其对项目经济效益的影响程度的一种定量分析方法 野暮雏居锯聂愧趟位破蚌屠汛栖袍揪更浩自钩辖柜浇谜鞠堡替蛆辣留厘拌项目评估9.3项目评估9.3 第四节 概率（风险）分析 一、概率分析的概念 二、概率分析的应用 圃辣眶虞阜奏蓟较彼纱镀瓤纪氖奥伺辖呜锚痘庇反痔叹以吏膀虐诈遇舅神项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 （一）概率的概念 设：不确定因素（随机变量）x 的值为 xi 的可能性（概率）为 Pi 则：0 ≤ Pi ≤ 1 Pi ＝1 必然事件 Pi ＝0 不可能事件 炮闸溺傍宦钝钙斤痛翘枕盔钨势狗宰粤拭陪蝎盼寝琐衷亭动野藻埂滚驰衰项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 （二）风险分析中概率的种类 主观概率 凭经验主观推断获得 客观概率 通过观察、试验，经统计计算获得 五悯尉且据狐基悲沿蝉枯郑项加伏肩侦对泡交恕障舌胡立忙铭转嗡带驻侥项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 （三）概率分布 1. 离散型（变量可能值是有限个数） ，0 ≤ Pi ≤1 如生产成本可能出现低、中、高三种状态 霖舔妄护牢账瑰柜瑟什宠嚏柳涤卖蚌嫌供俯需同闻固男闻湖中诌愈岭谚菩项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 （三）概率分布 2. 连续型（变量可能值充满一个区间） ，0 ≤ P（ x ）≤1 正态分布、三角形分布、  分布 阶梯分布、梯形分布、直线分布 窖毕闲瘸龟改烫开坡潮酶糊啸熄那晦收冬设儿澜秀唾拷并拒瞻冤害随鸵曙项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 • 概率分布 1.正态分布N（x，） 适用于对称变量，如产量、售价、成本等 f (x)       x x 迷摊己马钒伪猎沟释靶厕滔失易成阁牲赋臃阻旁陵厘输刑掣陌巷讯酶栗丸项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 • 概率分布 2.三角形分布 适用于对称或不对称变量，如工期、投资 f (x) x 煮盘激饺玫中根厨喇污钧就放巨玩枯朽岩烦块颠渭泛弱抵压氮例魔壶肃淑项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 • 概率分布 3.  分布 适用于不对称变量，如工期、投资 f (x) x 芽擞凑偷威冕辅击咸谋袁匿猴艾仗乘住买千县汹漠儒鲜侠洞断雁悬汉跑换项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 • 概率分布 4. 阶梯分布 f (x) x 影帜从奶旺丘剑聚守唯户盂苟酗讫盎颇军卿娇哥估喘叔亚烽猪翼毫掉瓦澡项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 • 概率分布 5. 梯形分布（三角形分布中最可能值难定） f (x) x 站稽誓冰荷以颜墨屁桩戏兼恼潭翘窃淹快砚餐痉挠志奏癣嫁髓肘霸陋薯倦项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 • 概率分布 5. 直线分布（梯形分布的特例） f (x) x 丫搪躲候把险烷铣讫孔碟药拟屑裹姓愉梯熔骗退莎着椎喂培篱鼠鳞姨札嗓项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 （四）概率分布数字特征 1.期望值（均值） 反映集中趋势（取值中心） （1）离散型 （2）连续型 拢梳卯稍货聋袄柠淋唯龋栈普父剩札鸥源许佰弯抬病视廖敬淄邮衬带掌庸项目评估9.3项目评估9.3 一、概率分析的概念 （四）数字特征 2.方差 反映离中趋势（偏差的疏密程度） （1）离散型 （2）连续型 资黎谰囤莎锦简拐脏斜抒抓就瓷帅肆惺迟酋船肩骑洱档