当代计量经济模型体系.pptVIP

经济计量模型体系 面板数据的单位根检验（相同根情形） 1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996） 7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002） 8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002） 面板数据的单位根检验（不同根情形） 9．MW（Maddala-Wu）检验（1997） 10．崔仁（In Choi）检验（2001） 11．Vanessa（Vanessa et al.）检验（2004） 12．Taylor-Sarno检验（1998） 面板数据的协积（协整）检验 Pedroni 协积检验：以Engle-Granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999, 2004） Kao协积检验：以Engle-Granger协积检验方法为基础构造检验统计量，标准化以后渐近服从标准正态分布。（1999） Fisher 个体联合协积检验（combined individual test）：用个体的协积检验值构造一个服从?2分布的累加统计量检验面板数据的协积性