Granger因果关系检验.docVIP

第7章? 假设检验 第6节 Granger 因果关系检验 一、Granger因果关系的定义 问题的提出 现实的经济变量之间往往存在着一定的因果关系。比如收入和消费之间，收入的高低是决定消费支出多少的最重要因素。再如，货币供给的变化引起GDP的变化，还是GDP和货币的变化都是由经济系统内生决定的。诸如此类问题，如果能以一定的可靠性判断经济变量之间存在因果关系，并定量地描述这种关系，显然对于经济分析是很有用的。 例如： Economists debate correlations which are less obviously meaningless. Does money cause income? Does income cause money? 经济学家经常争辩一些很少有显性意义的关系问题。是货币供应引致了国民收入？亦或是国民收入引致了货币供应？ 探讨因果关系的困难 众所周知，经济变量之间具有相关关系，并不意味着其间必然存在因果关系。 例如，这里企图在已经得到的，上1期经济增长率变动与本期通货膨胀率变动之间存在相关关系的基础上，进一步判断是经济增长率的变动引起通货膨胀率的变动，还是经济增长率的变动和通货膨胀率的变动都是由第三个或更多的其它变量所决定的。显然，这是一个企图探讨因果关系的问题。 但是，关于经济变量之间因果关系的统计检验，有各种各样的方法。这里介绍Granger（