巴塞尔III与中国的商业银行-AsianBankerForums.pptVIP

? 2009 Proprietary and Confidential ? 2009 Proprietary and Confidential ? 2009 Proprietary and Confidential ? 2009 Proprietary and Confidential 陈宝珠 中国区售前总监 甲骨文金融服务软件有限公司 2011年5月26日  巴塞尔III与中国的商业银行 1. 强化资本充足率监管一级资本细分为核心一级资本（普通股权益）和一级资本（再加留存收益）二级资本保留取消三级资本2. 提高资本充足率监管要求核心一级资本充足率：由原来的2%提高到5%；一级资本充足率：由4%提高至6%；资本充足率不变，为8%引入留存超额资本(Conservation buffer)，要求为2.5%3. 引入“系统重要性银行”概念业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行。对系统重要性银行附加资本充足率要求为1%  新监管标准（巴塞尔 III）带来的变化 核心一级资本 一级资本 资本充足率 留存超额资本 附加资本 总资本充足率 系统重要性银行 5.0% 6.0% 8.0% 2.5% 1.0% 11.50% 非系统重要性银行 5.0% 6.0% 8.0% 2.5% 10.50% 4. 提出0-2.5%“逆周期超额资本”(Counter-cyclical buffer)要求即应监管当局的要求，银行在信贷高速扩张时期(经济上行期)应计提的超额资本，在经济下行期用于吸收损失，以维护整个经济周期内的信贷供给稳定。 5. 引入杠杆率、拨备率、流动性等三大指标杠杆率(核心资本/表内外总资产)：要求4%水平拨备率：贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于150%流动性指标： 流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%6. 达标时间要求系统重要性银行： 2013年底非系统重要性银行 2016年底银监会的新监管标准（巴塞尔Ⅲ）已全球领先，使中国的银行站上了世界金融业的顶峰！ 新监管标准（巴塞尔 III）带来的变化 1. 强化资本充足率监管2. 提高资本充足率监管要求3. 引入“系统重要性银行”概念4. 反周期超额资本要求5. 引入杠杆率、拨备率、流动性等三大指标杠杆率拨备率流动性指标 Oracle全面的风险管理系统 帮你满足新监管标准（巴塞尔 III）的要求 Oracle 监管资本管理 Oracle 流动性管理 Oracle 风险数据仓库 Oracle监管资本管理帮助银行计算资本充足率 第一支柱 最低资本要求 第二支柱 监督检查 第三支柱 市场纪律 方法 资本计量 标准法 内部评级初级法 内部评级高级法 标准法/替代标准法 高级计量法 基本指标法 标准法 内部模型法 信用风险 最低资本要求 操作风险 最低资本要求 市场风险 最低资本要求 最低资本要求 + = 风险管理 与报告 资本管理 产品定价 战略规划 业绩评估 信用风险 银行账户 利率风险 操作风险 市场风险 银行组织架构 董事会角色 对外披露 及透明度 使用测试 压力测试 内部治理 向利害相关者的信息披露 + + 监管资本附加额 = 其他重大风险 流动性风险 内部控制 资本评估 (ICAAP) + 第三支柱需求 Oracle流动性风险管理帮助银行计算流动性指标 流动性覆盖率LCR 净稳定融资比例NSFR Oracle流动性风险管理 报告 运行框架 合同层现金流 时间段定义 应对战略 BAU S1 S2 正常规则运行 压力规则运行 数据 流动性时间段 应急融资方案 正常场景输出 压力场景输出 法律实体 业务维度 业务条线 产品类别 客户类别 拖累状态 贷款状态 CBS1 CBS2 应对战略后输出 Stress Testing Capability 规则框架 提前支取 打折出售资产 负债业务增幅 授信额度的提取 资产业务增幅 扣减幅度 续转 流失 资产价值的变化 违约业务的收回 业务和压力规则 压力测试功能 冲击库 Shock Library 场景 Scenario 1 S1 轻度危机 Scenario 2 S2 严重危机 业务增幅 -10% -15% -20% 提前支取 +12% +25% 1,000,000 建模功能 模型 技术 内部 现金流模型 随机处理 外部 Orac金融服务业数据集市（仓库）帮助银行计算两大指标、收集风险数据 Wealth CRM 分支机构 Trading Banking ERP 产品 客户 HCM 企业逻辑 数