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第一节 数学期望 一、数学期望的概念 二、随机变量函数的数学期望 三、数学期望的性质 四、小结 因此离散型随机变量函数的数学期望为 若 Y = g(X), 且 则有 2. 连续型随机变量函数的数学期望 若 X 是连续型的,它的分布密度为 f (x) , 则 证明： 二章第五节中定理的条件． 3. 二维随机变量函数的数学期望 例8 即具有概 率密度 解 例9 解 例10 某公司计划开发一种新产品市场， 并试图确 定该产品的产量. 他们估计出售一件产品可获利 再者, 他们 其概率密度为 问若要获得利润的数学期望最大, 应生产多少件产 解 令 得 又 知这也是最大值. 且可 例如, 则 例11 某甲与其他三人参与一个项目的竞拍, 价格 以千美元计, 价格高者获胜. 若甲中标, 他就将此项 目以10千美元转让给他人. 可认为其他三人的竞拍 价是相互独立的, 且都在7~11千美元之间均匀分布. 问甲应如何报价才能使获益的数学期望为最大(若 甲中标必须将此项目以他自己的报价买下). 解 按题意 布. 其分布函数为 知甲能赢得 这一项目的概率为 它的分布律为 于是甲赚钱的数学期望为 令 得 还可知这也是最大值. 又知 他赚钱的数 学期望达到极大值, 则有 则有 这一性质可以推广到任意有限个随机变量之和的 情况. 证 则有 这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机 变量之积的情况. 证 说明 连续型随机变量 X 的数学期望与离散型随机变量数学期望的性质类似. 例12 如果到达一个车站 的, 解 易知 按题意, 也就是 由此 进而 例13 相互独立的随机变量, 其概率密度分别为 解 补充例题 数学期望是一个实数, 2. 数学期望的性质 随机变量 X 取可能值的真正的平均值. 平均, 它是一种加权 而非变量, 它从本质上体现了 与一般的平均值不同, 一、数学期望的概念 二、随机变量函数的数学期望 三、数学期望的性质 四、小结 引例1 分赌本问题(产生背景) A, B 两人赌技相同, 该如何分配才算公平? 如果要分赌金, 不得不终止赌博, 在 A 胜 2 局 B 胜1 局时, 外情况 , 由于出现意 取得全部 200 元. 胜, 并约定先胜三局者为 金100元, 各出赌 A 胜 2 局 B 胜 1 局 前三局: 后二局: 把已赌