最优化理论与算法 引言优秀培训书.pptVIP

最优化理论与算法 提纲 参考书目 参考书目 Linear Programming and Network Flows M. S. Bazaraa, J. J. Jarvis, John Wiley Sons, Inc., 1977. 1,绪论----学科概述 最优化是从所有可能的方案中选择最合理 的一种方案,以达到最佳目标 的科学. 达到最佳目标的方案是最优方案,寻找最优 方案的方法----最优化方法(算法) 这种方法的数学理论即为最优化理论. 运筹学的方法论之一.是其一重要组成部分. 1,绪论----学科概述 最优化技术工作被分成两个方面，一是由实际生产或科技问题形成最优化的数学模型，二是对所形成的数学问题进行数学加工和求解。对于第二方面的工作，目前已有一些较系统成熟的资料，但对于第一方面工作即如何由实际问题抽象出数学模型，目前很少有系统的资料，而这一工作在应用最优化技术解决实际问题时是十分关键的基础，没有这一工作，最优化技术将成为无水之源，难以健康发展。 欧拉，拉格朗日：无穷维问题，变分学 最优化应用举例 具有广泛的实用性 运输 空运控制，员工安排等 通信：光网络、无线网络，ad hoc etc. 制造业：钢铁生产，车间调度 医药 工程，电子，集成电路VLSI etc. 排版（TEX,Latex,etc.） 1. 食谱问题 1. 食谱问题（续一） 2 运输问题 数据 3 税下投资问题 以价格qi 购买了si份股票i,i=1,2,…,n 股票i的现价是pi 你预期一年后股票的价格为ri 在出售股票时需要支付的税金=资本收益×30% 扣除税金后，你的现金仍然比购买股票前增多 支付1%的交易费用 例如：将原先以每股30元的价格买入1000股股票，以每股50元的价格出售，则净现金为： 50 ×1000-0.3(50-30)1000-0.1×50 ×1000=39000 3 税下投资问题 我们的目标是要使预期收益最大。 Xi：当前抛出股票i的数量。 决策变量 7 选址问题 7 选址问题 9.结构设计问题 两杆桁架的最优设计问题。 由两根空心圆杆组成对称的两杆桁架，其顶点承受负载为2p，两支座之间的水平距离为2L，圆杆的壁厚为B，杆的比重为ρ，弹性模量为E，屈吸强度为δ。求在桁架不被破坏的情况下使桁架重量最轻的桁架高度h及圆杆平均直径d。 9.结构设计问题 基本概念 在上述例子中,有的目标函数和约束函数 都是线性的,称之为线性规划问题,而有的模型中含有非线性函数,称之为非线性规划. 在线性与非线性规划中,满足约束条件的点称为可行点,全体可行点组成的集合称为可行集或可行域.如果一个问题的可行域是整个空间,则称此问题为无约束问题. 基本概念 最优化问题可写成如下形式: 基本概念 Df 1. 1 设f(x)为目标函数，S为可行域，x0?S,若对每一个x ?S,成立f(x)?f(x0),则称x0为极小化问题min f(x), x ?S的最优解（整体最优解） 9.结构设计问题 此应力要求小于材料的屈吸极限，即 解：桁杆的截面积为 ： 桁杆的总重量为： 负载2p在每个杆上的分力为： 于是杆截面的应力为： 圆杆中应力小于等于压杆稳定的临界应力。 由材料力学知：压杆稳定的临界应力为 由此得稳定约束： 9.结构设计问题 另外还要考虑到设计变量d和h有界。 从而得到两杆桁架最优设计问题的数学模型： 9.结构设计问题 则称x0为极小化问题min f(x),x ?S的局部最优解 Df 1.2 设f(x)为目标函数，S为可行域， * 1. 线性规划 对偶定理 2. 非线性规划 K-K-T 定理 3. 组合最优化 算法设计技巧 使用/参考教材： 数学规划 黄红选， 韩继业 最优化理论与算法 陈宝林 清华大学出版社 Nonlinear Programming - Theory and Algorithms Mokhtar S. Bazaraa, C. M. Shetty John Wiley Sons, Inc. 1979 (2nd Edit, 1993，3nd Edit，2006) Linear and Nonlinear Programming David G. Luenberger Addison-Wesley Publishing Company, 2nd Edition, 1984/2003.. Convex Analysis R. T. Rockafellar Princeton Landmarks in Mathematics and Physics, 1996. Optimization and Nonsmooth Analysis Frank H.