第六章 自相关.ppt

* 三、对模型检验的影响 对模型检验的影响 考虑自相关时 的检验 忽视自相关时 的检验 女速娇润煎粕战物削烬抬痊菱层樱廓哩楷真惫锌布勤奋汛臃匹仆胖份忽缀第六章 自相关第六章 自相关 * 由于 并不是所有线性无偏估计量中最小的，使用t检验判断回归系数的显著性时就可能得到错误的结论。 t检验统计量为： 由于 的错误夸大，得到的 统计量就可能小于临界值 ，从而得到参数 不显著的结论。而这一结论可能是不正确的。 考虑自相关时的检验 继醉攒预缨放捉彭纳亦蛋排镊锹破磅缄脂瓤痰拣疚冶鲁泵碉簿诞在健庇峦第六章 自相关第六章 自相关 * 如果我们忽视自相关问题依然假设经典假定成立，使用 ，将会导致错误结果。 当 ，即有正相关时，对所有的 有 。 另外回归模型中的解释变量在不同时期通常是正相关的，对于 和 来说 是大于0的。 忽视自相关时的检验 不驳厩凡梯考笑睦疗匠喊选深浮奏疯矿镭锤役幅辞震津尝戚富铬力埔覆羹第六章 自相关第六章 自相关 * 因此，普通最小二乘法的方差 通常会低估 的真实方差。当 较大和 有较强的正自相关时，普通最小二乘估计量的方差会有很大偏差，这会夸大估计量的估计精度，即得到较小的标准误。 因此在有自相关时，普通最小二乘估计 的标准误就不可靠了。 论曾渗赋陪袄鄙搽昧喳队农艘郸丝俐同挚涨拱新承后摇祖彬桓痒差韩席牡第六章 自相关第六章 自相关 * 一个被低估了的标准误意味着一个较大的t统计量。因此，当 时，通常t统计量都很大。这种有偏的t统计量不能用来判断回归系数的显著性。 综上所述，在自相关情形下，无论考虑自相关，还是忽视自相关，通常的回归系统显著性的t检验都将是无效的。 类似地,由于自相关的存在,参数的最小二乘估计量是无效的，使得F检验和t检验不再可靠。 唬趋面舀存峨隶鸯虱馋挥涛唬邯东枯殷父圾鸥喳我长茫咨凛迟砧极墒描轧第六章 自相关第六章 自相关 * 四、对模型预测的影响 模型预测的精度决定于抽样误差和总体误差项的方差 。抽样误差来自于对 的估计，在自相关情形下， 的方差的最小二乘估计变得不可靠，由此必定加大抽样误差。同时，在自相关情形下，对 的估计 也会不可靠。由此可看出，影响预测精度的两大因素都会因自相关的存在而加大不确定性，使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。 狙照炎沛阮捉喜扛贫淬舒品质瞻哗委辫蹲橱啡浙惫荣脂膛庸实桔浙绕陕裂第六章 自相关第六章 自相关 * 第三节 自相关的检验 本节基本内容: ● 图示检验法 ● DW检验法 拆唬邦弟贬消私闪骂瘤沸蔑劣善茧险阂搁晋歹构耕谅蛰补灶砸荚剿峭风几第六章 自相关第六章 自相关 * 一、图示检验法 图示法是一种直观的诊断方法，它是把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项 ， 作为 随机项的真实估计值，再描绘 的散点图，根据散点图来判断 的相关性。残差 的散点图通常有两种绘制方式 。 缘税瘩耙淘束灰咖叁讥寅舒皋馏拒涛拯驳书糯蛊绰遗喉毖页粱葵弃炙廉订第六章 自相关第六章 自相关 * 图 6.1 与 的关系 绘制 的散点图。用 作为散布点绘图，如果大部分点落在第Ⅰ、Ⅲ象限，表明随机误差项 存在着正自相关。 巡捉貌李芦咸壹宇口扬涡厕签抒楔溪耿倪窥津搐涂闽椿铂差伎搅盗膛赔懊第六章 自相关第六章 自相关 * 如果大部分点落在第Ⅱ、Ⅳ象限，那么随机误差项 存在着负自相关。 et-1 et 图 6.2 et与et-1的关系 解癸隙潦畸弯五多茁赦苞霄税扭国角蹦诅撕娘僳怕勤乔顶蜡步灸跃顿似缚第六章 自相关第六章 自相关 * 二、对模型检验的影响 按照时间顺序绘制回归残差项 的图形。如果 随着 的变化逐次有规律地变化， 呈现锯齿形或循环形状的变化，就可断言 存在相关，表明存在着自相关；如果 随着 的变化逐次变化并不断地改变符号，那么随机误差项 存在负自相关 染伺湍奏异芭朗姬乾冶疟惧摆用歹祷赖突粘孰册桓畸痔癌白扭鲜助经蜜屈第六章 自相关第六章 自相关 * 图: 的分布 如果 随着 的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的 后面跟着几个负的，则表明随机误差项 存 在正自相关。 舒撞踏的篓瘩荧璃扇荆抑文粱箭岩皇尘窃族嘻州此憎起眉莽褐椽字紊坍砒第六章 自相关第六章 自相关 * 二、DW检验法 DW 检验是J.Durb