2014年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第四部分).docVIP

第 320 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。 A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统 正确答案：C, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ）。 A.未分配利润 B.重估储备C.盈余公积 D.公开储备 正确答案：B, 第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（ ）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益 正确答案：C, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。 A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性 正确答案：C, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的（　　）。 A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源 正确答案：C, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。 A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值 正确答案：B, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（　　）。 A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系 正确答案：C, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（　　）。 A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险 正确答案：C, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。 A.(现金头寸+应收存款）÷总资产 B.现金头寸÷总资产C.现金头寸÷总负债 D.(现金头寸+应收存款）÷总负债 正确答案：A, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。 A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约 正确答案：B, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。 A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 正确答案：D, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的内部控制的主要原则是（　　）。 A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则 正确答案：B, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 A.企业的资产规模 B.企业的目标 C全面风险管理要素 D.企业的各个层级 正确答案：A, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（ ）。 A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险 正确答案：D, 第 15 题 (单项选择题