概率论与数理统计 二维随机变量及其分布培训教案.pptVIP

3.1 对于随机试验E，Ω是其样本空间。X(w) 和Y(w)是定义在样本空间Ω上的两个随机变量,由它们构成的向量(X,Y)称为二维随机变量或二维随机向量。 二维随机变量的定义 联合分布函数 设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x, y,称二元函数 F(x,y)=P(X≤ x,Y≤y) 为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数，简称分布函数。 x y (x,y) 2. 0≤F(x,y)≤1 1. x1x2, F(x1,y)≤F(x2,y) y1y2, F(x,y1)≤F(x,y2) 联合分布函数的性质 4. F(x+0,y)=F(x,y), F(x,y+0)=F(x,y) 联合分布函数的性质 (x2,y1) x y (x2,y2) (x1,y2) (x1,y1) 二维离散型随机变量 设(xk,yk)(k=1,2,…)是二维随机变量(X,Y)所取的一切可能值，且(X,Y)取各个可能值的概率为 则称为(X,Y)二维离散型随机变量，上式为二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律，简称分布律。 X Y x1 x2 . . . xi . . . y1 y2 ... yj … p11 p21 . . . pi1 . . . p12 p22 . . . pi2 . . . … … … … … p1j p2j . . . pij . . . … … … … … 联合分布列 联合分布律的性质 例1.设袋中有五个同类产品，其中有两个 是次品，每次从袋中任意抽取一个， 抽取两次，定义随机变量X、Y如下 对下面两种抽取方式：(1) 有放回抽取；(2)无放回抽取，求（X,Y）的概率分布。 (X,Y)——(0,0),(0,1),(1,0),(1,1) (1) 有放回抽取 {X=i}与{Y= j}相互独立 (2) 无放回抽取 {X=i}与{Y= j}不独立 例2.盒子中装有7个大小形状相同的球， 其中3个红球，2个白球，2个黑球， 现从中任取4个，以X、Y分别表示其 中红球、白球的个数，求(X，Y) 的 联合分布列及概率P(X=Y). 二维连续型随机变量 设二维随机变量 (X,Y)的分布函数为F(x,y)，如果存在非负函数f(x,y)使得对任意的实数x, y,都有 则称 (X,Y)为连续型随机变量，其中f(x,y) 称为 (X,Y)的联合概率密度函数，简称联合概率密度或联合分布密度。 联合概率密度的性质 例2. 设(X,Y)的分布密度是 求 (1) C的值; (2)分布函数; (3)P(YX) 解:(1) C=6 (2)当x≤0或y≤0时,F(x,y)=0 常见的二维连续型随机变量的分布 均匀分布 设G为平面上的有界区域，若二维随机变量(X,Y)的分布密度函数为 其中 为区域G的面积，则称二维随机变量(X,Y)服从G上的均匀分布。 例3. 设(X,Y)在区域G（0≤y≤2x,0 ≤x ≤2) 上服从均匀分布，求 (1) (X,Y)的联合概率密度； (2) P(YX2). x y G 2 4 y=x2 y=2x 常见的二维连续型随机变量的分布 二维正态分布 若二维随机变量(X,Y)的分布密度为 其中σ10, σ20, | ρ |1, μ则称 (X,Y) 服从参数为μ1 ,μ2,σ1,σ2,ρ的二维正态分布。记作(X,Y)~ N(μ1 ,μ2,σ12,σ22,ρ)