计量经济学习题.doc

习题二 一、单项选择题 1．多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为k），调整后的可决系数与可决系数之间的关系（ ） A. B. ≥ C. D. 2．已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 3．多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ） 因变量观测值总变差的大小 因变量回归估计值总变差的大小? 因变量观测值与估计值之间的总变差 Y关于X的边际变化 4．在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。 A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性 5．关于可决系数，以下说法中错误的是（ ） A.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 二、多项选择题 1．调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ） A.与均非负 B.有可能大于 C.判断多元回归模型拟合优度时，使用 D.模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 2．对多元线性回归方程（有k个参数）的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ） A. B. C. D. E. 三、判断题 在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。 一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 拟合优度检验和F检验是没有区别的。 习题3 一、单项选择题 1． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F检验失效 D. 参数估计量是有偏的 2．更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 3．在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是 则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ) A. B. C. D. 4. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A．一阶差分法?????????? ?B. 广义差分法 C．工具变量法??????????? D. 加权最小二乘法 5. 在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ） A. B. C. D. 6. 设，则对原模型变换的正确形式为( ) 7. 下列说法不正确的是（ ） A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ） A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 9. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ） A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 10. 在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 11. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 12．设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ） 13．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( ) A. 0 B. 1