计量经济学第章一导论.docVIP

第一章 导 论 1.1计量经济学概述 计量经济学（Econometrics）是1926年挪威经济学家、统计学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者费里希（R.Frisch））） 从上图可以看出，计量经济模型建立的过程，是综合应用经济理论、统计、数学方法的过程：理论模型的设定、样本数据的收集是直接以经济理论为依据，建立在对所研究经济现象的透彻认识的基础上，而模型参数的估计和模型有效性检验则是统计学和数学方法在具体经济研究中的具体应用。 1.2计量经济模型 1.2.1定义 计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。 例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加。对于生产活动中这种变量关系，可以用如下随机数学方程来描述： 或者 式中，Y代表产出，A表示技术水平，K表示资本投入，L表示劳动投入，u为随机误差项，、为待定参数。 计量经济模型具有以下特点： 1）经验性，即计量经济模型是在经济理论的指导下进行的。 2）随机性，模型所反映的活动是随机的，同时把随机误差作为必要的因素。 3）动态性，具有较长的时间跨度，是一种动态的外推模型。 1.2.2建立与应用计量经济模型的主要步骤 第一步：根据经济理论建立计量经济模型 建立模型，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出现象间的因果关系，把问题作为因变量，影响问题的主要因素作为自变量，非主要因素归入随机误差项。其次按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。 设定一个合理的计量经济模型，应当注意以下几个方面： （1）要有科学的理论依据； （2）模型要选择适当的数学形式； （3）变量具有可观测性。 第二步：样本数据的收集 建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。 第三步：估计参数 在建立了理论模型并收集了符合模型要求的样本数据之后，就可选择适当的方法估计模型参数。 在研究的经济现象总体中，参数一般是未知的，如何通过样本观测数据正确地估计出总体模型的参数，是计量经济学的核心内容。 第四步：模型的检验 当模型参数被估计以后，就初步完成了建模过程，但是一般说来这样的模型还不能直接加以应用。需要进行检验： （1）经济意义检验 经济意义检验即观测模型参数的符合（取正值或取负值）在经济意义上是否合理。 （2）统计准则检验 模型的参数是用变量的观测值估计的，为了检验参数估计值是否为抽样的偶然结果，需要运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。通常最广泛应用的统计检验准则有回归模型的标准误差的评价、拟合优度检验、单个变量的显著性检验、和整个回归模型的显著性检验等。 （3） 建立与应用计量经济模型的主要步骤希腊字母认读表 字母 英文读音 汉语读音 α Α alpha [’?lfa] 阿拉法 β Β beta [’bi:t? / ’beit?] 北塔 γ Γ gamma [’g?m?] 咖吗 δ Δ delta [’delt?] 德儿塔 ε Ε epsilon [’epsil?n / ep’sail?n] 易普塞龙 ζ Ζ zeta [’zi:t?] 贼塔 η Η eta [’i:t? / ’eit?] 姨塔 θ Θ theta [’θit?] 习塔 ι Ι iota [ai’out?] 哎欧塔 κ Κ kappa [’k?p?] 卡怕 λ Λ lamda [’l?md?] 蓝母达 μ Μ mu [mju:] 谬 ν Ν nu [nju:] 拗 ξ Ξ xi [ksai / gzai / zai] 可赛 ο Ο omicron [ou’maikr?n] 欧麦克龙 π Π pi [pai] 派 ρ Ρ rho [rou] 漏 σ Σ sigma [’sigm?] 西格马 τ Τ tau [tau] 掏 υ Υ upsilon [’ju:psilon / ju:p’sail?n] 优普塞龙 φ Φ phi [fai] fai（夫爱切） χ Χ chi [kai] 开（去声） ψ Ψ psi [psi:] 坡赛 ω Ω omega [’oumig? / ou’mi:g?] 欧梅咖 5 数理经济学 经济统计学 数理统计学 计量经 济学 数 学 统计学 经济学 未通过 根据经济理论分析 建立计量经济模型 收集并整理数据资料 模型的参数估计 模型的检验 模型的应用 结构分析