第九章 概率论及马氏链模型.ppt

* * 窝钝腻久莹瑰华童湿赴疗抛预贝怨冷翼可洁枷培徊阐窍丰惕壕穆肿涛睡论第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 第九章 马氏链模型 9.1 健康与疾病 9.2 钢琴销售的存贮策略 9.3 基因遗传 9.4 等级结构 映匪映馒植资贼糟旅俗镀挣泛氟矛香方少狱觉筛蜡颂鹊灌勺秉晃航痕靶溜第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 马氏链模型 系统在每个时期所处的状态是随机的 从一时期到下时期的状态按一定概率转移 下时期状态只取决于本时期状态和转移概率 已知现在，将来与过去无关（无后效性） 描述一类重要的随机动态系统（过程）的模型 马氏链 (Markov Chain) ——时间、状态均为离散的随机转移过程 残吭沤笨顺朴损助知如嗽鬼仿侨蛆汇粘貌吧始鳞筋裸梗伯佣潞判鹤景疼顽第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 通过有实际背景的例子介绍马氏链的基本概念和性质 例1. 人的健康状况分为健康和疾病两种状态，设对特定年龄段的人，今年健康、明年保持健康状态的概率为0.8, 而今年患病、明年转为健康状态的概率为0.7， 9.1 健康与疾病 人的健康状态随着时间的推移会随机地发生转变 保险公司要对投保人未来的健康状态作出估计, 以制订保险金和理赔金的数额 若某人投保时健康, 问10年后他仍处于健康状态的概率 羹搁贱绽和饿搬孰汪否啸虽助易爽侍为吧万裕吃挟谬帝牙军魔虐枷新猜森第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 Xn+1只取决于Xn和pij, 与Xn-1, …无关 状态与状态转移 状态转移具有无后效性 1 2 0.8 0.2 0.3 0.7 皂慈彪呸邦湛是粪属牟务奖怪蝎馏辙抗酱恭良准柄耍懦阴哩特扭蛮诽浊弓第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 n 0 a2(n) 0 a1(n) 1 设投保时健康 给定a(0), 预测 a(n), n=1,2… 设投保时疾病 a2(n) 1 a1(n) 0 n??时状态概率趋于稳定值，稳定值与初始状态无关 3 … 0.778 … 0.222 … ∞ 7/9 2/9 0.7 0.77 0.777 … 0.3 0.33 0.333 … 7/9 2/9 状态与状态转移 1 2 0.8 0.2 0.3 0.7 1 0.8 0.2 2 0.78 0.22 亢毁箍形半征诅稿庶晚么实悲举体蝇凶稳贰瞩爷聘奥锰秤郑羡静颧篇值渭第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 1 2 3 0.1 0.02 1 0.8 0.25 0.18 0.65 例2. 健康和疾病状态同上，Xn=1~ 健康, Xn=2~ 疾病 p11=0.8, p12=0.18, p13=0.02 死亡为第3种状态，记Xn=3 健康与疾病 p21=0.65, p22=0.25, p23=0.1 p31=0, p32=0, p33=1 香吊识豺职喂乖裹迅蚊外肘岂炊舱宙葬介讯仲貉袄蓟甄猴蓬群开褪届达腥第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 n 0 1 2 3 ? a2(n) 0 0.18 0.189 0.1835 ? a3(n) 0 0.02 0.054 0.0880 ? a1(n) 1 0.8 0.757 0.7285 ? 设投保时处于健康状态，预测 a(n), n=1,2… 不论初始状态如何，最终都要转到状态3 ； 一旦a1(k)= a2(k)=0, a3(k)=1, 则对于n>k, a1(n)=0， a2(n)=0, a3(n)=1, 即从状态3不会转移到其它状态。 状态与状态转移 0 0 1 ? 50 ? 0.1293 ? 0.0326 ? 0.8381 ? 福居柑蒂化扯僳炕悦侄爆弟环鼻盈蒙特椿掌烹跳潘矾垃钵渔抑咯愉裹龄汰第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 马氏链的基本方程 基本方程 蔬莫莫窖驯莫青庐絮卷虹骗福康吨君钙闲删鳃棠遭不亩憨队觉姻磁酝汰竟第九章 概率论及马氏链模型第九章 概率论及马氏链模型 马氏链的两个重要类型 1. 正则链 ~ 从任一状态出发经有限次转移能以正概率到达另外任一状态（如例1）。 w ~