原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
淡江大學日間部
九十四學年度第一學期教學大綱(二)
商學院 財金系 碩士 班
科目名稱： (英文) Econometrics (中文) 計量經濟學
授課老師： 聶建中; 黃文光 博士 HP: .tw/niehcc
授課時段 : 二 2/3/4 (09:10-12:00) 授課教室 : B 115
請益時間: By appointment 研究室 : B-1001 , Ba-832 分機 : 2591, 2592, 2090
教科書目： 1) Brooks, Chris (2002) “Introductory Econometrics for Finance,” 1st Edition,
Cambridge University Press (新月圖書)
2) Enders, Walter (2004) “Applied Econometric Time-Series,” 2ndt Edition
NY: John Wiley Sons (雙葉書局)
A few published papers (will be assigned during the semester)
上課方式：講課為主，
成績計算： Midterm：30% Quiz：10% Assignment：5%
Presentation：15% Term Paper：30% Participation：10%
課程規劃： Reading assignment
9/13 Introduction (M.1; G.1; B.1/2)
9/20 Probability, Statistics Concept Matrix Algebra (M.2; G.2/3)
9/27 Classical Linear Regression Model (M.3; G.6; B.3)
10/4 Classical Multiple Linear Regression Model (M.4; G.6; B.4)
10/11 MLE Cramer-Rao Bound Multivariate Statistics (M.3; G.4)
10/18 Heteroskedasticity (M.5; G.12)
10/25 Autocorrelation (Why Time-Series?) (M.6; G.13; B.5)
11/1 Well-established T. S. Methodologies (VAR r.m.) (Ed-1/4/6; M.13/14; G.18; B.2/B.7)
11/8 Advanced T. S. Methodologies (Ed-5; M.14; B.7)
11/15 ~~~~~ Midterm ~~~~~
11/22 Newly developed Time Series models；(UR) (Eviews 4.1() w/SB(ZA); (B.9)
11/29 Newly developed Time Series models；(CI) (PO,HI,JJ,KSS) w/SB(GH); (B.9)
12/6 Panel UR and Panel CI ( CI/ARDL) PSS(01); (G.14)
12/13 Threshold, Panel Threshold Hansen (99); (B.9)
12/20 Threshold Cointegration TECM : (TAR M-TAR) EG(98); (Ed-7)
12/27 Linear vs. Nonlinear : (Smooth transition: ESTAR or LSTAR) T(93);MO(02);(Ed-7)
1/3 Nonparametrics Cointegration (Bierens, 97)
1/10 ~~~~~ Final ~~~~~ Modeling Volatility: ARCH/GARCH/ARCH-M (Ed-3; B.8)
教學內容及進度：(下)
發表次 日期 內容 Reading Assignment (1)
9:10~
12:00 11/1 Instruction；Research Met
文档评论（0）