课程教纲(金融工程2050级20070906).docVIP

西南财经大学 本科生课程教纲 课程名称 计量经济学 课程代码 120419 学 期 2007-2008-1 授课教师职称双语多媒体新课精品课教学目标和主要内容主要承担课程（近三年、含研究生）三、变量、参数、数据与模型（计量经济模型中的变量、参数估计的方法、计量经济学中应用的数据） 四、计量经济模型的建立 本章重点和难点分析：重点是对模型设定、估计参数、模型检验、模型应用的理解，变量类型和数据类型的划分。难点在于变量内生性与外生性的理解。 第二章 简单线性回归模型 本章学习目的与要求：通过本章学习，掌握经典计量经济学模型基本原理与思想，掌握一元线性模型设定、估计、检验和应用，理解基本假定。 本章知识要点： 一、回归分析与回归函数（相关分析与回归分析、总体回归函数（PRF）、随机扰动项、样本回归函数（SRF）） 二、简单线性回归模型参数的估计（基本假定、普通最小二乘法、OLS回归线的性质、最小二乘估计式的统计性质） 三、拟合优度的度量（总变差的分解、可决系数、可决系数与相关系数的关系） 四、回归系数的区间估计和假设检验（OLS估计的分布性质、回归系数的区间估计、回归系数的假设检验） 五、回归模型预测（被解释变量平均值预测、个别值预测） 六、案例分析 本章重点和难点分析：重点掌握总体回归函数（PRF）、随机扰动项、样本回归函数（SRF）和残差概念，把握它们之间的关系；普通最小二乘法估计方法；OLS回归线的性质、最小二乘估计式的统计性质；拟合优度的度量（可决系数）；t检验。本章难点在于对总体回归函数（PRF）与样本回归函数（SRF）、随机扰动项和残差之间关系的理解，最小二乘估计式的统计性质的理解，对模型基本假定的理解等。 第三章 多元线性回归模型 本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握多元经典计量经济模型估计、检验和应用。 本章知识要点： 一、多元线性回归模型及基本假定（多元线性回归模型矩阵形式、多元线性回归模型的基本假定） 二、多元线性回归模型的估计（多元线性回归性参数的最小二乘估计、参数最小二乘估计的性质、随机扰动项方差的估计、多元线性回归模型参数的区间估计） 三、多元线性回归模型的检验（拟合优度检验、回归方程的显著性检验（F-检验）、回归参数的显著性检验（t-检验）） 四、多元线性回归模型的预测（点预测、区间预测） 五、案例分析 本章重点和难点分析：重点掌握无多重共线性假定、F检验、多重可决系数。 第四章 多重共线性 本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握多重共线性产生原因、检验及修正。 本章知识要点： 一、什么是多重共线性（多重共线性的含义、产生多重共线性的背景） 二、多重共线性产生的后果（完全多重共线性下产生的后果、不完全多重共线性下产生的后果） 三、多重共线性的检验（简单相关系数检验法、方差扩大因子法、直观判断法、逐步回归检测法） 四、多重共线性的补救措施（修正多重共线性的经验方法、逐步回归法、岭回归法） 五、案例分析 本章重点和难点分析：重点掌握多重共线性检验、修正方法 第五章 异方差性 本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握异方差性产生原因、检验及修正 本章知识要点： 一、异方差性的概念（异方差性的实质、产生异方差的原因） 二、异方差性的后果（对参数估计式统计特性的影响、对参数显著性检验的影响、对预测的影响） 三、异方差性的检验（图示检验法、戈德菲尔德-夸特（Goldfeld-Quanadt）检验、White检验、ARCH检验、Glejser检验） 四、异方差性的补救措施（对模型变换、加权最小二乘法、模型的对数变换） 五、案例分析 本章重点和难点分析：重点掌握异方差性检验及修正，难点是对异方差性产生原因理解。 第六章 自相关 本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握自相关产生原因、检验及修正方法。 本章知识要点： 一、什么是自相关（自相关的概念、自相关产生的原因、自相关的表现形式） 二、自相关的后果（自相关对参数估计、模型检验、模型预测的影响） 三、自相关的检验（图示检验法、DW检验法） 四、自相关的补救（广义差分法、科克伦—奥克特迭代法） 五、案例分析 本章重点和难点分析：自相关的后果、DW检验和广义差分法、科克伦—奥克特迭代法 第七章 分布滞后模型与自回归模型 本章学习目的和要求：通过本章学习，掌握分布滞后模型估计，熟悉自回归模型构建。 本章知识要点： 一、滞后效应与滞后变量模型（经济活动中的滞后现象、滞后效应产生的原因、滞后变量模型） 二、分布滞后模型的估计（分布滞后模型估计的困难、经验加权估计法、阿尔蒙法） 三、自回归模型的构建（库伊克