随机过程试题.docVIP

学 号 姓 名 学 号 姓 名 学 院 教师 ……………………密……………封……………线……………以……………内……………答……………题……………无……………效…………………… （考试时间： 至 ，共 小时） 课程名称 应用随机过程 学时 60 学分 3 教学方式 讲授 考核日期 2009 年 元 月 5 日 成绩 考核方式： （学生填写） 一、（12分）已知随机过程为随机变量，服从上 的均匀分布。试求： （1）任意两个样本函数，并绘出草图； （2）随机过程的特征函数； （3）随机过程的均值函数，自协方差函数。 解 （1） （2）= = （3）； 二、（12分）设随机过程只有两条样本函数 ， 且，，分别求： （1）一维分布函数和； （2）二维分布函数。 解 1) 对任意实数t∈R,有 特别有 ， 故 2） 三、（12分）设随机过程，其中为常数，随机变量服从瑞利分布： ，且与相互独立，试求随机过程的均值函数与自协方差函数。 解 四、（12分）设在[0, t)时段内乘客到达某售票处的数目为一强度是（人/分）的泊松过程，试求： （1）在5分钟内有10位乘客到达售票处的概率； （2）第10位乘客在5分钟内到达售票处的概率； （3）相邻两乘客到达售票处的平均时间间隔。 解 记泊松过程为 （1） （2）设W10为第10位顾客出现的到达时间 （3）设T是两位顾客到达间隔时间，因参数为λ的泊松过程{N(t), t≥0}的间隔时间序列相互独立同服从参数为λ的指数分布，故两位顾客到达的平均间隔时间E{T}=1/λ. 五、（12分）设是一宽平稳随机过程，其自相关函数为 若，试求与的自相关函数。 解 记 因 ，即RX(τ)在τ=0 处二次可微，其均方导数过程为平稳过程, 有 六、（12分）设X(1), X(2),…是一个独立同分布的随机变量序列，其分布律为 令 试求下列概率： （1） （2） 解 因X(1), X(2),…是独立同分布的随机变量序列, 所以和过程是平稳独立增量过程，从而是齐次马氏链。 又因且相互独立，故对n=1，2，3，… = = = 状态转移如图所示: +12 +1 2 3 1 4 2 0 0 所以 = = 状态之间的转移如图所示: +1-11 +1 -11 2 3 1 4 2 -2 -1 -3 -4 -2 所以 七、（16分）已知齐次马氏链的状态空间为，状态转移矩阵为 （1）画出概率转移图； （2）求二步转移矩阵及转移概率； （3）此链是否为遍历的，试求其平稳分布。 解 （1） 1/4 1/4 1/4 1/2 1/3 1/3 3/4 1/4 1/3 1 2 3 （2） 因齐次马氏链，有，故 ==0.4568 （3）因对任意i，j∈E，有，P是正则阵，根据遍历性定理此马氏链是遍历的，且正则(遍历)马氏链的极限分布是平稳分布，需求P的不动点概率向量，即满足 和 解得 平稳分布为 八、（12分）设是参数为的维纳过程，为一正常数，令 试证明是严平稳的正态过程。 证明 维纳过程是平稳独立增量，且有 X(t)=W(t+a)－W(t)～N(0, aσ2)，故 RX(t, t+τ)与 t 无关, X(t)是宽平稳过程得证。 又因是正态过程, 下面证明也是正态过程. 对是任意的正整数. 把和重新按从小到从的顺序列如下: 考虑随机向量 因为维纳过程是平稳独立增量的正态过程, 则上述随机向量是由个相互独立的正态随机变量(可以是退化的)所构成的随机向量. 从而它是维的正态随机向量(可以是退化的). 对任意的, 一定存在和, 使得 从而有 所以表示成了一个维的正态随机向量的线性变换 从而是维的正态随机向量(可以是退化的). 所以也是正态过程(可以是退化的). 因为当是正态过程时, 严平稳与宽平稳是等价