随机过程第三章概要.ppt

给定初始条件 X(0) = 0 (概率为1） 下面我们来讨论之间的一些数字特征，不妨假设它们的二阶矩都存在。 的数学期望之间的关系 对（3.12）式两端求数学期望，结合3.3的性质得 此时，初始条件，同样两端求数学期望，有 整理得 显然（3.15）式是普通的一阶常微分方程，由一阶常微分方程的解法，可求得 的函数关系。显然，由（3.15）式知若已知 的数学期望，则可通过（3.15）式求得 的数学期望，反之也一样。 2. 的相关函数关系 设 ，由（3.12）式 上式两边乘以 得 上式两边求数学期望得 由§3.3节性质有 同理，此时的初始条件可变为 用同样方法对（3.12）式令 ，且两端乘以 ，也可得类似的常微分方程 初始条件为 将（3.16）式、（3.17）式联立，则可求得 的相关函数之间的关系。 例3.1 设随机微分方程为 其中 上均方可积， 是数学期望有限的随机变量。 例3.1 设随机微分方程为 其中 上均方可积， 是数学期望有限的随机变量。 解 用直接求法。首先求方程的解，两端取均方积分并代入初始条件得 故其数特征为 习题三 试证3.1节均方收敛的性质 证明：若 均方可微，a,b为任意常数，则 也是均方可微，且有 证明：若 均方可微， 是普通的可微函数，则 均方可微且 4. 证明：设 上均方可微，且 上均方连续，则有 5. 证明， 设为两个随机过程，且在T上均方可积， 为常数，则有 6. 求随机微分方程 的 数学期望 。式中 为平稳过程 应用随机过程 第三章 随机分析简介 §3.1 随机过程的收敛性 随机过程的收敛性是研究随机分析的基础，由于随机过程的不确定性，其收敛性的选择也是多种多样的，本节主要介绍均方收敛，这是因为均方收敛能简化分析、比较实用。今后，本书分析和研究问题一般都使用均方收敛概念。 定义依均方收敛： 考虑随机变量序列 ，如果存在随机变量x满足 则称随机变量序列xn依均方收敛于随机变量x，并记为 或 （m·s——是英文Mean—Square缩写） 1. 两个均方收敛性判据 里斯—菲希尔定理：对随机变量序列 构造柯西序列 如果满足 则必然存在一个随机变量x，使得 。 洛夫准则（又称均方收敛准则）：随机变量序列 均方收敛于x的充要条件是 （c取常数） 2. 均方收敛的性质 （1）如果随机变量序列 依均方收敛于随机变量x，则有 （2）均方收敛是唯一的。如果 则必有x = y （3）如果 ，则有 （4）如果 ，a和b是任意常数，则有 研究随机过程的统计变化规律，在一定条件下，有时我们也可以借助数学分析的工具建立起随机过程的收敛性、连续性、可微性、可积性等概念，进而可对随机过程的变化规律有更清楚的分析了解。这部分内容属于随机分析，这里我们只作简介。当然在此基础上，我们还可建立随机微分方程，自从伊藤1961年建立随机微分方程理论以来，随机微分方程发展很快，已渗透到各领域。 §3.2 随机过程的连续性 定义：若随机过程X(t)满足 = 0，则称随机过程X(t)于t时刻在均方意义下连续（简称 连续）。 另一方面，由定义知