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《概率论与数理统计》 学习手册 ·内容提要 ·疑难分析 ·例题解析 中国计量学院概率课程组 编  目 录 第一章 随机事件及其概率 2 第二章 随机变量及其分布 15 第三章 多维随机变量及其分布 29 第四章 随机变量的数字特征 41 第五章 大数定律和中心极限定理 50 第六章 数理统计的基本概念 55 第七章 参数估计 61 第八章 假设检验 68 第九章 方差分析和回归分析 73  第一章 随机事件及其概率 内 容 提 要 1、随机试验、样本空间与随机事件 （1）随机试验：具有以下三个特点的试验称为随机试验，记为E. 1） 试验可在相同的条件下重复进行； 2） 每次试验的结果具有多种可能性，但试验之前可确知试验的所有可能结果； 3） 每次试验前不能确定哪一个结果会出现. （2）样本空间：随机试验E的所有可能结果组成的集合称为E的样本空间，记为Ω；试验的每一个可能结果，即Ω中的元素，称为样本点，记为e. （3）随机事件：在一次试验中可能出现也可能不出现的事件称为随机事件，简称事件，常用A、B、C等大写字母表示；可表述为样本空间中样本点的某个集合，分为复合事件和简单事件，还有必然事件（记为）和不可能事件（记为）. 2、事件的关系与运算 （1）包含关系与相等：“事件A发生必导致B发生”，记为或；且. （2）和事件（并）：“事件A与B至少有一个发生”，记为. （3）积事件（交）：“ 事件A与B同时发生”，记为或. （4）差事件、对立事件(余事件)：“事件A发生而B不发生”，记为A－B称为A与B的差事件；称为的对立事件；易知：. （5）互不相容性：；互为对立事件且. （6）事件的运算法则：1) 交换律：， ； 2) 结合律：，； 3) 分配律：，； 4) 对偶(De Morgan)律：，，可推广. 3、频率与概率 （1）频率的定义：事件在次重复试验中出现次，则比值称为事件在次重复试验中出现的频率，记为，即. （2）统计概率：当时，频率.当很大时，称为事件的统计概率. （3）古典概率：若试验的基本事件数为有限个，且每个事件发生的可能性相等，则试验对应古典概型（等可能概型），事件发生的概率为：. （4）几何概率：若试验基本事件数无限，随机点落在某区域g的概率与区域g的测度(长度、面积、体积等)成正比，而与其位置及形状无关，则试验对应几何概型，“在区域中随机地取一点落在区域g中”这一事件发生的概率为：. （5）概率的公理化定义：设()为可测空间，在事件域上定义一个实值函数，满足：1) 非负性：，对任意；2) 规范性：；3) 可列可加性：若有一列 ，使得，则称为域上的概率测度，简称“概率”． 4、概率的基本性质 （1）不可能事件概率零：＝0. （2）有限可加性：设是n个两两互不相容的事件，即＝，（），则有＝＋. （3）单调不减性：若事件BA，则P(B)P(A)，且 P(B－A)＝P(B)－P(A).（4）互补性：P()＝1－P(A)，且P(A)1.（5）加法公式：对任意两事件，有－；此性质可推广到任意n个事件的情形. （6）可分性：对任意两事件，有. 5、条件概率与乘法公式 （1）条件概率：设是中的两个事件，即，则称为事件A发生的条件下事件B发生的条件概率． （2）乘法公式：设，则 称为事件A、B的概率乘法公式. 6、全概率公式与贝叶斯(Bayes)公式 （1）全概率公式：设是的一个划分，且，，则对任何事件，有，称为全概率公式. （2）贝叶斯(Bayes)公式：设是的一个划分，且，则对任何事件，有，称为贝叶斯公式或逆概率公式. 7、事件的独立性 （1）两事件的独立：设为一概率空间，事件，且，若，则称事件A与B相互独立；等价于：. （2）多个事件的独立：设是n个事件，如果对任意的，任意的，具有等式，称n个事件相互独立． 8、贝努里(Bernoulli)概型 （1）只有两个可能结果的试验称为贝努里试验，常记为．也叫做“成功—失败”试验,“成功”的概率常用表示，其中＝“成功”. （2）把重复独立地进行n次，所得的试验称为n重贝努里试验，记为． （3）把重复独立地进行可列多次，所得的试验称为可列重贝努里试验，记为．以上三种贝努里试验统称为贝努里概型． （4）中成功次的概率是：其中. 疑 难 分 析 1、必然事件与不可能事件 必然事件是在一定条件下必然发生的事件，不可能事件指的是在一定条件下必然不发生的事件.它们都不具有随机性，是确定性的现象，但为研究的方便，把它们看作特殊的随机事件. 2、互逆事件与互斥事件 如果两个事件与必有一个事件发生，且至多有一个事件发生，则、为互逆事件；如果两个事件与不能同时发生，则、为互斥事件.因而，互逆必定互斥，互斥未必互逆.区别两者的关键是：当样本空间只有