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第五章 随机变量的数字特征 一、大纲要求 （1）理解随机变量数字特征（数学期望、方差、标准差、协方差、相关系数）的概念，并会运用数字特征的基本性质计算具体分布的数字特征. （2）掌握常用分布的数字特征. （3）会根据一维随机变量的概率分布求其函数的数学期望. （4）会根据二维随机变量的联合概率分布求其函数的数学期望. 二、重点知识结构图 定义 随机变量的 数学期望 性质 一维 随机变量函数的 数学期望 二维 定义 方差 性质 离散型 常用分布的 数字特征 连续型 协方差 两个随机 变量 相关系数 三、基础知识 1.随机变量的数学期望 （1）离散型随机变量的数学期望 定义 若离散型随机变量的分布律是，，且级数绝对收敛，则称此级数的和为的数学期望（或均值），记为.即 简单地说，离散型随机变量的数学期望等于各个取值与对应概率的乘积之和. （2）连续型随机变量的数学期望 定义 若随机变量有概率密度函数，并且积分绝对收敛，则称此积分为的数学期望，记为，即 2.随机变量函数的数学期望 （1）离散型随机变量函数的数学期望 设二维离散型随机变量的分布律为 如果绝对收敛，则的数学期望存在，且有 （2）连续型随机变量函数的数学期望 设二维连续型随机变量的分布密度函数为，如果 绝对收敛，则的数学期望存在，且有 特别有 式中，为的分布密度函数. 3.数学期望的性质 性质1 一个常数的数学期望等于这个常数，即. 性质2 设是常数，若随机变量的数学期望存在，则也存在，并且有. 性质3 若随机变量的数学期望存在，则的数学期望也存在，并且有. 性质4 若性质3的条件成立，且相互独立，则存在，且有. 4.方差和标准差 定义 设是一个随机变量，若存在，则称为的方差，记作，即.称为的标准差或均方差. 对于离散型随机变量，若有分布律，则. 对于连续型随机变量，若有密度函数，则 5. 方差的性质 性质1 （是常数）. 性质2 （是任意常数）. 性质3 当相互独立时，. 性质4 的充要条件是以概率1取常数，即（显然，应有）. 6.协方差与相关系数 对于随机变量，若存在，则称其为随机变量的协方差，记作.若的方差都不等于零.称为随机变量的相关系数. 定理1 对给定的二维随机变量， （1）若独立，则； （2）. 定理2 对给定的二维随机变量，为的相互系数， （1）若独立，则； （2），当且仅当有严格的线性关系时，等号成立. 若服从二维正态分布，则独立的充要条件是不相关，即. 定理3 若是二维随机变量，则 （1）； （2）. 对不相关的随机变量，必有 ， 若是两两独立的随机变量，则必有 7.矩 定义 设为随机变量，为常数，为正整数，则称为关于点的阶矩. （1）当时，称为的阶原点矩； （2）当时，称为的阶中心矩. 四、典型例题 例1 设随机变量在区间上服从均匀分布，随机变量 则方差=_________. 解 的密度函数为 ，， 因此 例2 设随机变量的方差存在且不等于0， 则是（ ）. （A）不相关的充分条件，但不是必要条件 （B）独立的必要条件，但不是充分条件 （C）不相关的充分必要条件 （D）独立的充分必要条件 解 若独立，则一定有.但若 ，则不一定独立.因此是独立的充分条件，但不是必要条件.因此B项不正确.从而D项也不正确. 例3 设随机变量的概率密度为 已知，求和的值 解 由，得 又因为 所以 ， 例4 设是两个事件，则随机变量 ， 试证明随机变量不相关的充分必要条件是相互独立. 证 设，由数学期望定义可得 同理 由于只取两个可能值1和-1，可见 所以 从而 又因为不相关的充要条件为，即 即相互独立. 例5 若连续型随机变量的密度函数为 已知，，求系数. 解 由于，所以，即 （1） 已知，所以有，即 （2） 由知，所以，即 （3） 联立式（1）