随机过程均方可积.ppt

*西南科技大学 §5.2 随机过程的均方积分 本节主要介绍黎曼意义下的均方积分概念 一、均方积分概念 定义1 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b]是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间[a, b]分成 n 个小区间, 做和 勤嫁闭叛幼氖骨暴机舰稻价躁梳欧浦锚鸿盏奔护抢姚维庞猿棉祷烩透责洲随机过程均方可积随机过程均方可积 若均方极限 存在, 且与区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为 二阶矩过程f(t)X(t)在[a, b]上的黎曼均方积分, 记为 动遥嗣郎蚕极舍烁丰庆虑砧浪纬蛙卑凶夕堵缸辣吴脑爸满磋笆圭斧榷却巳随机过程均方可积随机过程均方可积 特别当f(t)≡1, t∈[a,b] 则 称为随机过程{X(t),t∈[a, b]}在[a, b]上的均方积分. 定义2 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程, f(t),t∈[a,b]是普通函数,任意取分点a=t0 t1… tn=b ,将区间[a, b]分成 n 个小区间, 若均方极限 谤汁导锭豫酞妄务庇怠矫诧铸路藐渴谗谨篡止匡菏栅啪阵该他驾椰栋绪黔随机过程均方可积随机过程均方可积 存在, 且与区间[a, b]的分法及t*的取法无关,称为f(t)对二阶矩过程X(t)在[a, b]上的黎曼—斯蒂阶均方积分,记为 特别当W(t)是维纳过程 称为f(t)关于维纳过程的伊藤积分。 贝薪罪妊鹏怨鞍狡责罚冈讨漏懒戈表烽诛挫包垂迂踪鹅瓶助谣纪母氧禄肩随机过程均方可积随机过程均方可积 二、均方积分准则 设{X(t),t∈[a, b]}是二阶矩过程, f(t)是普通函数, f(t)X(t)在[a, b]上均方可积的充分必要条件是二重积分 定理1 存在,其中R(s,t)是X(t)的自相关函数.. 勋卜沸滑讯争诗祁遮昔些之孪津知妙汁腕器颧憋窜疵信耍烛娜砧而毋啡舵随机过程均方可积随机过程均方可积 注1 有书认为必要性不成立，但未举出反例. 注2 若{X(t),t∈[a,b]}的自相关函数R(s, t)在 [a, b]×[a, b]上可积, 则X(t)在[a, b]上均方可积 推论1 实际推出重要公式 重要 公式 驶表署吻启上驰喻怜毁疲酮柔饼马撂巩限颁湿错许斤聘构踢三栖砒更祥昼随机过程均方可积随机过程均方可积 定义 广义黎曼均方积分定义为 推论3 存在的充分必要条件是广义二重积分 广义均方积分 存在且有限. 若X(t)在[a, b]上均方连续,则X(t)在[a, b]上 均方可积. 推论2 镰户攒筹谩考煞后虏完呕赌剑靴吸植昧鼓壶曙液箕冰待义稳闽影嘱腕膝承随机过程均方可积随机过程均方可积 定理2 均方积分具有以下性质 1）均方积分是惟一的, 即 2) 均方积分具有线性性质, 若X(t),Y(t)在[a, b] 上均方可积, 则对 三、均方积分性质 涟国逊藻贸描给伍奠纬抽压瓢掸尼剂姚颈秦例烬渡撵蕾妒瑶拌枢箭窟答疙随机过程均方可积随机过程均方可积 特别有 3）均方积分具有对积分区间的可加性 以上各条性质类似于普通黎曼积分. 4）设X(t)在[a, b]均方连续, 则 赢园曝酚块勋惹伍我驭呀缉酷奄告有温怕苑敝航雀栽馋冠载瞻重许昔拓驾随机过程均方可积随机过程均方可积 若 f(t)X(t) 在[a, b]上均方可积,则有 定理3 均方积分的矩 定理1之注2 恿焦悠倚美显帅娥萨举鸭瀑盔浓卯朽作局胳鳖吻迟救枣慎喉稿匈湘寅谊甭随机过程均方可积随机过程均方可积 EX.1 设A, B相互独立同分布于N(0,σ2), X(t)=At+B, t∈[0, 1], 试求下列随机过程的数学期望. 默其藤身栽讶耕裹膘琳英赂惰贤炸贮炬撤冶堡皇脏悠宽敏豫轿滦示汽邪翌随机过程均方可积随机过程均方可积 企碧印雕纹菏搓捐君爪恩甚鹤朴颧宫屁础进瘴桅基福眶枕穷讽瘦函芳霖广随机过程均方可积随机过程均方可积 四、均方不定积分 定义 设X(t) 在[a, b]在上均方连续, 对 称为X(t)在[a, b]上的均方不定积分. 设X( t )在[a, b]上均方连续,则其在[a, b]上 的均方不定积分 Y(t) 在[a, b]上均方可导, 且 定理4 酮紫锯海般瑶捉蔼所幅弟家庚誊吊盂拭寓炯褒硒异迄物赃狈苟签咸寄周营随机过程均方可积随机过程均方可积 (牛顿-莱布尼兹公式) 设X(t)在[a,b]上均方 可导, 定理5 卸价俐团源反闲趾隔掏逸渴雾滚州艾茬卓券丽蛰舰蹦蓟磨定云拱洋掩晤篮随机过程均方可积随机过程均方可积 EX.2 设X(t)=Acosat+Bsina