统计学原理 - 广东金融学院.pptVIP

统计学原理 广东金融学院 工商管理系 统计教研室 何志锋 相关分析与回归分析 第一节 相关分析概述 第二节 直线相关关系的测定 第三节 回归分析 第一节 相关分析概述 一、 相关关系的概念 现象相互之间的数量关系可以从形式上分为两种类型：一类是严格的确定性的函数关系，另一类是不严格的不确定性的相关关系。 相关关系是现象之间确实存在有数量上的依存关系，但这种数量上的关系是不确定的。 二、 相关关系的种类 1.按现象之间相关的程度分，有完全相关、不完全相关和不相关 2.按相关变量的多少划分，有单相关和复相关 3.按直线相关关系变动的方向分，有正相关和负相关 4.按变量间相关的表现形式不同，可以分为线性相关和非线性相关 三、相关分析的内容 1.确定现象之间是否存在相关关系 2.确定相关关系的表现形式 3.测定相关关系的密切程度和方向 相关关系方法的选择 确定现象之间是否相关及相关的类型，一般要对现象之间的联系开展定性分析，然后做定量分析。大体分三类：相关表、相关图和相关系数。 一、 相关表 相关表是指按照相关现象的数量对应关系以及一定的逻辑顺序编制成的一种统计表。 通过相关表可以初步看出各变量之间的相关关系。 二、相关图 相关图是指把相关表中原始的对应数值在平面直角坐标图中用点描绘出来，用以反映其分布状况的统计图，也称散点图、散布图。 从相关点的分布情况，就可以直观地、近似地观察出两个变量之间有无相关关系、相关关系的形式和相关关系的密切程度。 三、 相关系数 1.相关系数的概念及其公式 相关系数是在直线相关条件下用以说明现象之间相关关系密切程度的统计分析指标，通常用字母 表示,最常用Person相关系数。 积差法公式： 协方差的意义 ①、显示x与y是正相关还是负相关 协方差为负，是负相关， 协方差为正，是正相关。 ②、协方差显示x与y相关程度的大小 当相关点在四个象限呈散乱的分布，相关程度很低 当相关点分布在x与y的平均值线上时，表示不相关 当相关点靠近一直线，表示相关关系密切 当相关点全部落在一直线，表示完全相关 简化公式 ： 【例3】现在仍用表11的资料，利用相关系数简捷法公式计算相关系数（见表3） 2.相关关系的密切程度的判断标准 相关系数的取值范围一定是在－1≤ ≤+1，或0≤ ≤1这一闭区间。 当 =1时，表示与变量为完全相关，即确定性的函数关系。 当 =0时，表明所有的相关点的分布都是杂乱无章的，说明变量与变量无关 。 如果0＜ ＜1，表示 为正相关； 当-1＜ ＜0时，表示 为负相关。 直线相关分析的特点 1）参与相关分析的两个变量是对等关系，不分自变量和因变量，因此，相关系数只有一个。 2）相关系数有正负号，它们反映相关关系的方向，正号反映正相关，负号反映负相关。 3）相关的两个变量必须是随机的，这也是对等关系的反映。 相关系数的显著性检验 相关系数是根据样本数据计算的，具有一定随机性，能否真实地表现变量总体的相关情况受到随机因素和样本容量大小的影响。故需要对其进行检验。 样本相关系数的检验包括两类检验： （1）对总体相关系数是否等于0进行检验； （2）对总体相关系数是否等于某一给定的不为0的数值进行检验。 对总体相关系数是否等于0的检验 总体相关系数的检验统计上用t检验。其步骤如下： 第一步，提出原假设和备择假设。假设样本相关系数r是抽自具有零相关的总体，即 第二步，规定显著性水平，并依据自由度（n-2）确定临界值 ； 第三步，计算检验的统计量： 第四步，做出判断。将计算的统计量与临界值对比，若统计量大于或等于临界值，表明变量间线性相关在统计上是显著的，若统计量小于临界值，则说明相关关系在统计上并不显著。 例4：对例3中产品产量与生产费用之间的相关系数检验 ①提出原假设和备择假设。 ②取显著性水平 ，根据自由度 查 分布表得 =2.4469 ③计算检验的统计量： =9.7236 ④由于 ，则拒绝 ，表明变量间线性相关在统计上是显著的。即产品产量与生产费用之间的相关系数是显著的。 回归分析 一、回归分析概念及与相关分析的关系 1.回归分析的含义 回归分析是指对具有相关关系的现象，根据其相关关系的形态，选择一个合适的数学模型，用来近似的表示变量间的平均变化关系的一种统计分析方法。 2.回归分析与相关分析的关系 联系 ：二者都是对客观事物