随机过程总复习.ppt

第二章 随机过程 1 求随机过程的一维、二维分布 例1：利用重复抛掷硬币的试验定义一个随机过程 第二章 随机过程 2 求随机过程的数字特征 均值函数，相关函数 第二章 随机过程 3. 判断一个过程为正态过程 第二章 随机过程 4. Possion 过程的数字特征 时间间隔的分布 第二章 随机过程 5. 复合Possion 过程的数字特征 例子：（课后作业题） 一家庭主妇用邮局订阅来销售杂志，她的顾客每天按比率ω＝6的Possion过程来订约，他们分别1/2, 1/3, 1/6的概率订阅一年，二年或三年，每个人的选择是相互独立的，对于每次订阅，在安排了订阅后，订阅一年，她得到1元手续费，令X(t)表示她在[0,t]内从销售订阅得到的总手续费，求X(t)的均值函数和方差函数 第三章 随机分析 1. 均方连续、均方可导、均分积分的判别准则以及三者之间的关系 第三章 随机分析 2. 均方随机微分方程的求解 第四章 平稳过程 证明过程是严平稳过程或宽平稳过程. 定理：若{X(t), t∈T}是正态过程, 则{X(t), t∈T}是严平稳过程的充要条件是{X(t), t∈T}是宽平稳过程. 第四章 平稳过程 2. 判断过程的各态历经性 第五章 马尔可夫过程 5.3节11个定理的证明考一个 证明一个过程是齐次马尔可夫过程 求转移概率 判断状态类别与周期分解 求平稳分布，并判断平稳分布是否唯一 例1：设{Yn, n=0,1,2….}是直线上的整数格子点上的随机游动，即 例2：甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是p, 乙胜的概率是q， 和局的概率是r， 且p+q+r=1, 设每局比赛胜者记1分，负者记－1分，和局记零分。当有一人获得2分时比赛结束。以Xn表示比赛至n局时甲获得的分数，则{Xn, n=1,2….}是齐次马尔可夫链. 例3：设{Xn,n≥0}是一齐次马尔可夫链，状态空间为S＝{0 1 2}, 其一步转移概率矩阵为 例4：设状态空间为S＝{1,2,3,4,5,6,7,8}的齐次马尔可夫链{X(n), n=0,1,2….}, 其一步转移概率矩阵为： 设马尔可夫链的状态空间S＝{0,1,2,3} 琶哄泅通区赐鱼榷祸哭仔屈盎雨蔬熊堆掸爽碘边嚎氰溅新沫卤渠霞叹苞励随机过程总复习随机过程总复习 例:设 是参数为 的Wiener过程， 令 其中 为常数， 试证明： 是严平稳过程. 次寄朴暖吴删桓抗震志夺二援黄李栓嚎釜蔓眉新捐呕淘运堪砖紊季氯寒往随机过程总复习随机过程总复习 霸阐焙消距渺计凛伶铭烈潮抨袭魔编惹汀告能是锌赛戴翼紫孰孟麦栏棉禄随机过程总复习随机过程总复习 身扶适棱柜护涕谱黍横逞表怨帕礁怠钟穗铣荷考混锰厢硷芹块番吓啄莹军随机过程总复习随机过程总复习 寇侦瞄锁磊钩较以苍妮隘肖垣狡辽堆合薄扫赚鸡蛋狡诌哮授陡贩婿用良谬随机过程总复习随机过程总复习 则{Yn, n=0,1,2….}是一齐次马尔可夫链 巫油养零冶蔬诚殊摸聊茨根象舶怎苟抉蜗呜褪促爬留坪涪匪主好均他液宵随机过程总复习随机过程总复习 证明： S＝{…, -2, -1, 0 1 2 …..}, 丈欢捅怎糊盒因孽诫瞩穗菏悄达躁丘姓傀强扭辰符疏男狸扫减划恶陕博姿随机过程总复习随机过程总复习 解：S＝{-2, -1, 0, 1, 2} 1) 写出状态空间 2) 求出二步转移矩阵 3) 求甲获1分时，再赛两局可以结束比赛的概率. 座鞭兑变缀盼茵倪铡韵逢沈粤烂踏账焦读桥许痕妈潜酿禄缩篷党奖晚脆谤随机过程总复习随机过程总复习 (3) 经二局结束比赛包括两种情形： 甲得1分经二步转移至得2分而结束比赛， 或甲得1分经二步转移至得－2分而结束比赛， 僵蒂睡秤珐刚剪烘阎陨饯瘴贷扒绳特妊佬宾督矾松勺铀印籽巫墙遁缅多哟随机过程总复习随机过程总复习 则极限分布为： 状态0的周期为：1 平均返回时间为：7.5 1 0 2 落震琉轧颇晋斑艘颠认卧健豁蜂岗恕漂誊芦根斑标苑巩孤硅恕个绝跑沙消随机过程总复习随机过程总复习 试对S进行分类，并说明各状态类型 求平稳分布，其平稳分布是否唯一？为什么？ 求 丝狂枝玻吝毛恼肠钎灭盔颊针貉谱柬莹醋衙繁怀迹莫漓严藏贴晴梆辕显埋随机过程总复习随机过程总复习 * 侦瞅握屋且尚谁衅塔蜀收绞寇胶讽个煎禄厢承柴旬诡硅棕泥酝滥螺毛刮麻随机过程总复习随机过程总复习 出现正面与反面的概率相等。 第二章课后作业题 绘氟室娶园享坛刚恐恢辉梆绩挟庚贺困严杉程靶捂粟驶流踢隔苗土韶趟绪随机过程总复习随机过程总复习 例2. 其中A具有