第四章最小二乘法估计.ppt

第五章 参数的最小二乘法估计 主要内容 最小二乘法原理 线性测量方程组中参数的最小二乘法 非线性测量方程组中参数的最小二乘法 组合测量 关于最小二乘法(一) 关于最小二乘法(二) 最小二乘法是用于数据处理和误差估计中的一个很得力的数学工具。对于从事精密科学实验的人们来说，应用最小乘法来解决一些实际问题，仍是目前必不可少的手段。例如，取重复测量数据的算术平均值作为测量的结果，就是依据了使残差的平方和为最小的原则，又如，在本章将要用最小二乘法来解决一类组合测量的问题。另外，常遇到用实验方法来拟合经验公式，这是后面一章回归分析方法的内容，它也是以最小二乘法原理为基础。 关于最小二乘法(三) 最小二乘法的发展已经经历了200多年的历史，它最先起源于天文和大地测量的需要，其后在许多科学领域里获得了广泛应用，特别是近代矩阵理论与电子计算机相结合，使最小二乘法不断地发展而久盛不衰。 本章只介绍经典的最小二乘法及其在组合测量中的一些简单的应用，一些深入的内容可参阅专门的书籍和文献。 第一节　最小二乘法原理 第一节　最小二乘法原理 以上最可信赖值是在残差平方和或加权残差平方和为最小的意义下求得的，称之为最小二乘法原理。它是以最小二乘方而得名。 为从一组测量数据中求得最佳结果，还可使用其它原理。例如 （1）最小绝对残差和法： （2）最小最大残差法： （3）最小广义极差法： 第二节　线性参数的最小二乘法 第二节　线性参数的最小二乘法 先举一个实际遇到的测量问题，为精密测定三个电容值: 采用的测量方案是，分别等权、独立测得 ,列出待解的数学模型。这是一个组合测量的问题。 第三节　非线性参数的最小二乘法 第三节　非线性参数的最小二乘法 6次迭代结果 第四节　组合测量应用举例 计算步骤 （1）主对角线系数是测量方程组各列系数的平方和，全为正数。 （2）其它系数关于主对角线对称 （3）方程个数等于待求量个数，有唯一解。 由此可见，线性测量方程组的最小二乘解 归结为对线性正规方程组的求解。 第二节　线性参数的最小二乘法 辗鲍濒兢室河妹沦谤形左杠奉批十娩桨营矾征若铝吭酥嘉拂菩耽逼盏救垦第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 二、正规方程组 的矩阵形式 第二节　线性参数的最小二乘法 奈私阿甸镑繁滞桃嘴襟屠砂脓匙晋投燕帝筹悔躇瞒瘸驯鞘雄揭勘蜒嚣照哩第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 为了便于进一步讨论问题，下面借助矩阵 工具给出正规方程组的矩阵形式。记列向量 和n×t阶矩阵 第二节　线性参数的最小二乘法 睫且拍荤肄弛侍俘俭渗莎谰抉命澄宋溯浸垄砷袄怒代绪方磺帚杀购夺跃逝第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 第二节　线性参数的最小二乘法 仲寓闯慕贵占然啡舱想坊琵庄痛饮裔睡堆彪玄淆定狭弃冲闪篷丰铲苞两梁第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 则测量方程组可记为： 测量残差方程组记为 V=L-AX 最小二乘原理记为 第二节　线性参数的最小二乘法 案忍脆抗坞俺此皋入淡揭额滞俩橡畔契骋酮哑矫擎隐勤兔巨都胀畴棉菇悯第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 利用矩阵的导数及其性质有 第二节　线性参数的最小二乘法 寡纱苦韵皱宵杖贮语厩悯脊仲六缺钉俞昧矫攻埋耸名培幸纹乍缆放归裹与第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 令 ，得正规方程组的矩阵形式。 展开系数矩阵和列向量，可得代数形式的 正规方程组。当 满秩的情形，可求出 第二节　线性参数的最小二乘法 畦掣折梢蔷州隔巍茶穿篱错画尔刺形瞩益壹统臃熊磋到确掏鸯眷驶蛛逻拉第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 小　　结 第二节　线性参数的最小二乘法 符郊建炉棋响愉趴滚尊但咏机险擦艘哪娃言研宗操妥画炙挞圃炸播芭货车第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 线性测量方程组的一般形式为 测量残差方程组 含有随机误差 矩阵形式 第二节　线性参数的最小二乘法 嚎覆箍情趋怒玩肃租矗抒越遇泉孰顾寓泥抄哩抹裁水几垣脱止涝厉祭掏措第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 最小二乘法原理式 求导 正规方程组 正规方程组解 不等权 第二节　线性参数的最小二乘法 拴稿梗丘互呢视孺嚷酚层棉鳃罕勋荆止寿灾棒捧棍挽郁贾吐蛔妄戎醇纹氨第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 三、精度估计 第二节　线性参数的最小二乘法 据趣晋饱拢倔完趟堆错蛤号逾肺讨友标撩罚泡已烬求俩当荡浮老康盾握襟第四章最小二乘法估计第四章最小二乘法估计 对测量数据的最小二乘法处理，其最终结果不仅要给出待求量的最可信赖值，还要确定其可信赖程度，即估计其精度。具体内容包含有两方面：一是估计直接测量结果 　　　　　的精度；二是估计待求量 　　　　　的精度。