第八讲 风险决策管.pptVIP

第八讲 风险决策管理 讲义结构 第一节 风险决策管理的特点和原则 第二节 风险决策管理的技术 第三节 风险管理方案的执行 第一节 风险决策管理的特点和原则 一、风险决策管理的概念与特点 1、概念 风险决策管理就是根据风险管理目标，选择经济、合理的风险处理技术和手段，进而制订风险管理的总体方案和行动措施，即从两个以上备选方案中进行筛选，选出最经济、最合理的风险管理方案的过程。 2、风险决策管理的特点 风险决策管理是以风险识别、风险衡量和风险评价为基础的； 风险决策管理是风险管理目标实现的手段。风险管理是以最小的成本获得最大的安全保证，没有科学的风险决策管理就无法实现风险管理目标； 风险管理具有主观性； 风险管理同决策的贯彻和执行密切相关。 二、风险决策管理的原则 1、全面性原则。风险的多样性、每种风险都有各自的适用范围、备选方案多； 2、 可行性原则。选择、确定风险管理方案时必须考虑可行性与可操作性。 3、成本与收益比较的原则。风险管理的目标是以最小的经济投入获取最大的保障。 4、集中与分散结合的原则。宏观层面上要统一，微观层面要分散。 三、风险管理决策的程序 1、确定风险管理目标； 2、设计风险处理方案。提出若干可供实施的方案，思考围绕目标确定可供选择的方法、措施以及达到目标的效果等； 3、选择处理风险的最佳方案； 4、风险处理方案的评价。重点是对风险处理技术的效益性、适用性等分析、检查和修正。 四、风险决策管理需要注意的问题 1、明确风险决策管理的职责范围。目的在于各级风险管理决策者之间的决策权限和职责范围明确； 2、明确风险决策管理的程序； 3、详尽记录风险管理方案决策的过程； 4、严格执行风险管理方案； 5、制度化监控风险管理效果。 第二节 风险决策管理技术 一、损失期望决策法 损失期望决策法是以损失期望值作为风险决策管理的依据，在较多的风险管理方案中选择损失期望值最小的风险管理方案。 （一）损失概率无法确定时的决策方案 1、最大损失最小化的原则； 2、最小损失最小化的原则。 两种方法优缺占分析 （二）损失可以确定时的决策方案 预期损失最小化的原则 例：某公司拥有价值这2000万元的设备，基中可保价值为1500万元，不可保价值为500万元，发生火灾的概率为5%，发生火灾时的间接损失是600万元。如果安装消防设施，则发生火灾的概率降低为2%，发生火灾后的间接损失为300万元。已知购置安全设施的成本是200万元，设备使用期为10年。假设设备投保的保险费率为1%。风险管理者的措施有四种：自留风险、自留风险但安装设施、自留风险300万元其余买保险、购买保险。 1、自留风险：设备损失2000 概率5% 间接损失600,期望损失700 2、自留风险安装设施：设备价值2000 防损设备200 概率2%，间接损300,期望损失363.6 3、自留风险300后保险：设备价值2000 保险价值1200 自留价值300 不可保价值500 间接损失200 保费12,期望损失251.4 4、购买保险：设备价值2000 可保价值1500 不可保价值500 间接损失200 保费15,损失期望值239.25 损失期望值最小决策 二、效用期望值决策法 1、风险管理效用函数2、效用函数期望无差异曲线 例：某建筑火灾风险控制方案选择过程 建筑物的损失资料 火灾造成的直接损失和间接损失 可供选择的备选方案 1、完全自留风险 2、购买全额保险，保费为2200元 3、购买保险额为5万元保险，保费为1500元 4、购买免赔额为1000元，保额为20万元的保险，保费为1650元 5、自留5万元及以下的损失风险，将10万元及20万元的损失风险转移给保险公司，所需费用为600元 6、自留1万元及以下损失风险，将剩余风险转移，所需保查岗为1300元 失去不同价值财产的效用度表 插值法求其它 方案1的期望效用计算 方案3的期望效用计算 方案4的期望效用计算 方案5的期望效用计算 方案6的期望效用计算 第三节 风险管理方案的执行 一、风险管理方案执行的概念和特点 1、具有目标导向性； 2、具有灵活性； 3、具有时间上的阶段性； 具有内容上的连续性 二、风险管理方案执行的作用 1、风险管理方案执行是实现风险管理目标的途径； 2、风险管理方案执行结果是后续决策的重要依据； 3、风险管理方案的执行可以为制订新的风险管理措施提供依据。 三、风险管理方案执行的步骤 1、透彻理解风险管理方案； 2、建立执行工作任务计划； 3、监控风险管理方案的执行； 4、分析风险管理方案执行中出现的问题； 5、及时纠正风险管理方案执行的偏差； 6、执行或者调整风险管理方案 四、风险管理方案执行出现偏差的原因 1、风险管理任务、目标和方法的变化； 2、环境