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经济学数量分析方法系列讲座 讲座一：经典计量分析方法 主讲人：刘海波 东北师范大学经济学院 2013年4月24日 目的 不会数学，也会经典计量 什么是计量经济学 计量经济学就是经济的测度 计量经济学的产生与发展 1926年命名Econometrics （R.Frish教授） 1930年12月，世界计量经济学会成立 1933年学会刊物《Econometrics》正式出版 我国计量经济学研究状况 1979年成立了中国数量经济学会 1984年《数量经济技术经济研究 》创刊 经典和非经典计量经济学 经典计量经济学 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 主要特征： 模型导向—理论导向； 模型结构—线性或者可以化为线性 估计方法—最小二乘方法或最大似然方法 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括： 微观计量经济学 非参数计量经济学 时间序列计量经济学 面板计量经济学 动态计量经济学等 经典计量建模基本步骤 1.建模理论基础； 2.收集数据； 3.构建数学模型； 4.构建计量模型； 5.估计模型参数； 6. 模型适用性检验； 7. 应用：预测、结构调整、政策模拟等 例题（1）理论或假说的陈述 凯恩斯消费理论： 基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。 即边际消费倾向MPC是大于零而小于1。 0 MPC 1 （2）获得数据 为了估计计量模型，要有数据。 Y是总消费支出 X是国内生产总值（GDP） 时间段：1980-2011 （3）消费的数学模型的设定 凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。 数学模型： Y=f(X)= B1+B2X 0 B21 其中Y＝消费支出，为因变量； X＝收入，是自变量； 模型参数的B1和B2分别代表截距和斜率系数。 B2是MPC的度量。 几何意义 （4）消费的计量模型的设定 纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。 给定收入，支出还受其他因素的影响，例如家庭大小，家庭成员的年龄等。 （4）消费的计量模型的设定 （4）消费的计量模型的设定 计量经济模型： Y= B1+B2X+u u是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。 u可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。 （5）计量经济模型的估计 估计方法：回归分析 Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。 意义：在1980-2011年期间，斜率系数（即MPC）约为0.48，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.48元。 （5）计量经济模型的估计 （6）模型适用性检验 与理论预期是否相符？ 是否通过各种统计量的检验？ （t检验，F检验，JB检验等） 凯恩斯预期MPC是正的，但小于1。在我们的结果中MPC等于0.48。这个数是不是在统计上小于1？ （7）预测 用回归模型预测2013年中国的消费支出 2012年GDP总量为519322亿元，假定2013年GDP增长率为8％，则2013年GDP总量将达到519322*（1+8%）=560867.76亿元。预期消费支出是多少？ 收入乘数（M） 假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数（M）决定： M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.48）＝1.92 投资减少（增加）1元，最终导致收入减少（增加） 1.92元（注意，乘数的实现需要时间）。 （8）利用模型进行控制或制定政策 假定政府认为28万亿元的消费支出水平可以维持当前约4.5％的失业率，问什么收入水平将保证消费支出的这一目标值？ 280000＝5130.54+0.48*X 则X＝572644（亿元） GDP增长率要达到： （ 572644 /519322-1）*100＝10.3％ 小结： 计量经济学“四大过程” 总体回归函数与样本回归函数 核心经典假设条件 1. 给定Xi，扰动项的期望或均值为零，即E(u|Xi)=0 2. 解释变量X与扰动误差项u不相关，即Cov(X, u)=0 3. ui的方差为常数，即同方差假定，即 Var(ui)=?2 4.无自相关假定，即 Cov(ui, uj)=0, i?j 5.解释变量之间不存在完全多重共线性，即两个解释变量之间无确切的线性关系 6.随机