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遗忘因子递推最小二乘参数估计
%遗忘因子递推最小二乘参数估计(FFRLS)
式中((k)为均值为0、方差为0.1的白噪声，
对象时变参数为：
取遗忘因子(=0.98，
采用方差为1的白噪声序列clear all; close all;
a=[1 -1.5 0.7];b=[1 0.5];d=3; %对象参数
na=length(a)-1;nb=length(b)-1;%计算阶次
L=1000;%数据长度
uk=zeros(d+nb,1);yk=zeros(na,1);%输入输出初值
u=randn(L,1);%输入采用方差为1的白噪声序列
xi=sqrt(0.1)*randn(L,1);% 方差为0.1的白噪声干扰序列
%theta=[a(2:na+1);b];%对象参数真值
thetae_1=zeros(na+nb+1,1);%参数初值
P=10^6*eye(na+nb+1);
lambda=0.98;%遗忘因子范围[0.9 1]
for k=1:L
if k==501
a=[1 -1 0.4];b=[1.5 0.2];%对象参数突变
end
theta(:,k)=[a(2:na+1);b];%对象参数真值
phi=[-yk;uk(d:d+nb)];
y(k)=phi*theta(:,k)+xi(k);%采样输出数据
%遗忘因子递推最小二乘公式
K=P*phi/(lambda+phi*P*phi);
thetae(:,k)=thetae_1+K*(y(k)-phi*thetae_1);
P=(eye(na+nb+1)-K*phi)*P/lambda;
%更新数据
thetae_1=thetae(:,k);
for i=d+nb:-1:2
uk(i)=uk(i-1);
end
uk(1)=u(k);
for i=na:-1:2
yk(i)=yk(i-1);
end
yk(1)=y(k);
end
subplot(2,1,1);
plot([1:L],thetae(1:na,:));hold on;plot([1:L],theta(1:na,:),k:);
xlabel(k);ylabel(参数估计a);
legend(a_1,a_2);axis([0 L -2 2]);
subplot(2,1,2);
plot([1:L],thetae(na+1:na+nb+1,:));hold on;plot([1:L],theta(na+1:na+nb+1,:),k:);
xlabel(k);ylabel(参数估计b);
legend(b_0,b_1);axis([0 L -0.5 2]);
thetae(:,400)=
-1.5334
0.7266
0.9841
0.4743
thetae(:,900)=
-0.9731
0.3607
1.5207
0.2374
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