期货及现货交易策略分解.doc

期货及现货交易策略 阿宏工作室 二〇一年月目 录 1 1.1 概况 1 1.2 人生箴言 1 1.3 趋势反转操作策略 1 1.4 股票市场持续形态操作策略 3 1.4.1 在横盘震荡后期，或挖坑快结束时的大阳大量 3 1.4.2 “人生如棋”的大阴大量 3 1.4.3 假阴线 4 1.5 期货市场持续形态操作策略 5 1.5.1 平台均线 5 第2章 日本蜡烛图K线反转日 6 2.1 锤子线 6 2.2 上吊线 6 2.3 吞没行态（穿头破脚） 6 2.4 乌云盖顶 6 2.5 刺透形态（曙光初现） 6 2.6 启明星 7 2.7 黄昏星 7 2.8 十字启明星和十字黄昏星： 7 2.9 流星(射击之星)： 7 2.10 倒锤子星： 7 2.11 双日穿越原则 8 2.12 孕线（身怀六甲） 8 第3章 主要反转形态 9 3.1 头肩反转形态 9 3.1.1 头肩顶各个要素 10 3.1.2 交易量的重要性 10 3.1.3 价格目标的发现及调整 10 3.1.4 倒头肩反转形态 10 3.1.5 流产的头肩形态 11 3.2 双重顶双重底形态 11 3.3 三重顶三重底形态 12 3.4 圆顶和圆底 12 3.5 V形反战形态 12 第4章 主要持续形态 13 4.1 三角形 13 4.1.1 对称三角形 13 4.1.2 上升三角形 14 4.1.3 下降三角形 15 4.2 旗形和三角旗形 15 4.3 楔形 17 4.4 扩大形态 19 第5章 交易量和持仓兴趣 20 5.1 引言 20 5.2 交易量的解释 20 5.2.1 交易量验证价格形态 20 5.2.2 交易量领先于价格 20 5.3 持仓兴趣的解释 21 第6章 附 件 22 6.1 22 6.1.1 22 6.1.2 22 6.2 22 6.2.1 22 6.2.2 22  概 述 概况 主要反转形态对牛熊市的主要趋势反转判断是成功的，不过做多、空信号发生在上升趋势或下降趋势的第二阶段，信号来的有点迟。在股票、期货市场里交易策略问题均是举足轻重的，并非所有的技术型交易商都愿意等到均线、颈线突破后，才开立新头寸。我的交易策略是利用缠中说禅的技术分析、资金流向、基本面在背驰段提前半仓入市；在反转形态完成后，及时分析低级别的图形加仓，使盈利最大化，节约时间。 交易时牢记两条教训。其一，没有哪个图表形态百发百中；它们在大多数时间是成功的，但并不是永远如此。其二，技术型交易商必须永远警惕自己分析中的错误信号。在期货市场里，致胜的关键之一，就是要尽快摆脱亏损的交易头寸，确保交易损失限于小额。你的喜好就是你的死亡陷阱，宁愿卖早了，不要卖晚了！当你要买的时候，空头的陷阱就是你做多的最佳时机！箴言1）、人最大的对手，就是自己的懒惰；2），做一件事并不难，难的在于坚持；3）、坚持一下也不难，难的是坚持到底；4）、你全力以赴了，才有资格说自己运气不好；5）、感觉累，也许是因为你正处于人生的上坡路；6）、只有尽全力，才能迎来美好的明天。 我的策略第一步：利用缠中说禅均线或MACD背驰段，同时结合日本蜡烛图反转日K线、成交量轻重程度买入，这是缠论第一买点最佳的抄底机会（情况不明撤场也不会有多大损失）。 背驰段第一买点后，头肩、双重、三重顶底头部反弹突破了趋势线，越过左肩接近或高于左边水平颈线，然后向下回调形成右肩。在右肩处结合低级别的背驰、反转日K线、成交量轻重程度买入。这也是缠论第一买点反弹触及最后一个中枢后形成的第二买点。若头部反弹虽然突破了趋势线，但没越过左肩，开始向下回调（去形成右肩），颈线的倾斜度很大；和缠论“没有触及到最后一个中枢”很吻合，果断清仓，观望为主。 右肩反弹突破了颈线，头肩、双重、三重顶底反转形态完成了。价格回补支撑点（颈线）时，结合缠论低级别的背驰理论加仓。这和缠中说禅的第三买点也是吻合的，两种技术分析双层保证互相验证。 第二步：一个最实用的长处：在期货市场(或股票)，迅速的发现并承认自己的交易决策错误，及时采取断然的保护性措施，这样的能力和意志力是难能可贵的，我们绝不可以等闲视之。 缠中说禅的背驰出现第一类买点发生反弹后，若出现： 1）男上位的缠扰，反弹无力出现盘整走势； 2）或头部反弹虽然突破了趋势线，但没越过左肩，开始向下回调（去形成右肩），也就是该反弹触及不到最后一个中枢的DD=min(dn)，就等于在下面又至少形成一个新的中枢； 3）或该反弹触及到最后一个中枢的DD=min(dn)，但未深入或越过导致跌破前面背驰点低点（头部）； 4）或流产的头肩形态； 5）或流产的双重顶底形态； 6）或流产的双重顶底形态； 7）或……坚决退出。 第三步：若第二部中7条都没出现，反弹突破了颈线且距离不小（突破了